Краткосрочная торговля. Эффективные приемы и методы - [5]

РИС. 5

Рисунок 5 иллюстрирует фигуру MSH на минутном графике. Возможность открытия короткой позиции предоставилась 9 июля 2009 г. по фьючерсу на индекс РТС. Цены росли и встретили сопротивление на уровне 50-периодной скользящей средней. Здесь и была сформирована графическая модель MSH. После того как цена закрытия свечи оказалась ниже закрытия предпоследней свечи роста, мы вошли в рынок.

1. Открыть короткую позицию по цене закрытия 110 420 пунктов.

2. Установить стоп на максимуме 110 865.

3. Закрываем позицию при образовании зеркальной модели MSL.

После падения формируется модель MSL на уровне 50-периодной скользящей средней на минутном графике фьючерса на индекс РТС. Фигура MSL имеет подтверждение, так как образовалась на уровне поддержки (рис. 6).

РИС. 6

1. Открываем длинные позиции по цене 112 835 пунктов.

2. Ставим стоп чуть ниже MSL на уровне 112 720 пунктов.

3. Удерживаем позицию и подтягиваем свой текущий стоп.

Трехбарная модель

В техническом анализе графические модели, образованные из нескольких баров, называются «паттернами». Иногда достаточно одного или двух баров, чтобы сделать суждение о развороте тенденции, но вот прижились модели из трех баров в качестве надежного подтверждения разворота тенденции. Эти группы баров называются «ключевыми». Большинство из трехбарных групп являются частью «фрактала», сформировавшегося на участке, где у преобладающей тенденции наблюдаются признаки замедления или разворота. Трехбарные группы формируются вблизи ключевых уровней поддержки или сопротивления или вблизи ключевых скользящих средних (ЕМА 50, 200 SMA).

В трехбарных моделях имеют значение цены открытия и закрытия в соотношении с ценами открытия и закрытия соседних баров. Именно это и делает более ценными для анализа рыночной ситуации эти модели. Разрывы, имеющие место в трехбарных моделях, также имеют значение для трейдера.

Трехбарные модели могут встречаться на каком угодно тайм-фрейме и на любом рынке. В трехбарных моделях анализируется отношение цен открытия, максимума, минимума, закрытия к ценам открытия, максимума, минимума, закрытия других баров в модели. Эти модели уже самостоятельно подходят для открытия как коротких, так и длинных позиций, но я бы добавил еще фильтры, основанные на индикаторах. Так они будут более эффективными, поскольку в основном они приносят прибыль на развороте рынка, а не в середине тенденции.

Торгуем по трехбарным моделям

Все трехбарные модели, перечисленные далее (рис. 7), дают торговые установки, так называемые «сетапы», для совершения сделок. Но не всегда они имеют 100 %-ную вероятность положительного исхода. И поэтому не стоит забывать о стопах. Модели не срабатывают, как правило, когда в направлении сделки возникают сильные уровни поддержки или сопротивления.

При открытии длинных позиций стоп-приказы должны быть помещены на минимуме трехбарной модели, на самой низкой цене из трех баров. При открытии коротких позиций на максимуме трехбарной модели – выше самого высокого уровня в трех барах.

РИС. 7

Совпадение максимума с минимумом

Эта фигура образуется, когда совпадают минимумы у трех баров, максимальные значения при растущей тенденции или минимумы при падающей. Таким образом, эта фигура образует уровень сопротивления или поддержки, что наталкивает на мысль о возросшей вероятности отката от текущих цен в противоположную сторону. Эта фигура хорошо работает на дневных и недельных графиках. На внутридневных графиках модель требует дополнительного подтверждения (рис. 8).

Trade:

Открываем короткую позицию, если цена пробивает минимум второго бара, в котором произошел откат.

Длинную позицию открываем при зеркальных условиях.

Stop:

Стоп ставим на максимальное значение при коротких позициях и на минимальное – при длинных.

Target:

Первая цель – это расстояние от цены открытия позиции до стопа. Вторая – это двойное расстояние от цены открытия позиции до стопа. Цели откладываются от цены открытия позиции в сторону направления самой позиции.

РИС. 8

Примеры (рис. 9-10).

Рисунок 9 иллюстрирует модель «совпадающие вершины» на минутном графике цены фьючерса на индекс РТС. Через полторы минуты произошел пробой этого минимума фигуры, и соответственно появилась удачная возможность для открытия коротких позиций.

1. Отрыть короткую позицию при пробое минимума бара по цене 108 800.

2. Первую цель установить на уровне 108 620, вторую – на уровне 108 390.

3. Установить стоп на 109 055.

РИС. 9

На графике видно, как в середине часа вечерней сессии образовалась поддержка на уровне 112 750 пунктов по фьючерсу на индекс РТС. Дожидаемся пробоя максимума бара, в котором произошел откат цены, и открываем длинную позицию (рис. 10).

1. Покупаем при пробое уровня 112 990.

2. Рассчитываем величину от цены покупки до стопа и получаем первую цель на уровне 113 250 и вторую – на уровне 113 500 пунктов.

3. Стоп ставим на 112 740.

РИС. 10

N-бар роста/снижения

Если на рынке наблюдается тенденция роста, когда каждый последующий бар имеет закрытие выше максимума предыдущего бара, это значит, что инвесторы спешат купить акции раньше, чем их купит сосед. На рынке образуется перекупленность, что свидетельствует об исчерпании спроса, это создает условия для смены тенденции. То же самое происходит и во время падения, но там уже формируется перепроданность, что, в свою очередь, говорит о скором окончании движения. Популярная торговая стратегия заключается в том, чтобы ждать, когда тенденция остановится и повернет вспять, и уже тогда открывать встречные позиции. Ждем, когда за N-баром идет «ралли», таких баров должно быть не менее трех, а лучше пять-шесть. И открываем встречную позицию при пробое минимума или максимума последнего бара в зависимости от последней тенденции (рис. 11).