Краткосрочная торговля. Эффективные приемы и методы - [6]

РИС. 11

Trade:

Если рынок находится в растущей или падающей тенденции, в течение которой цены сделали 21 максимум или минимум, то смотрим на последние дни, на которых тенденция должна усилиться. После этого входим в рынок при пробое минимума или максимума последнего бара в зависимости от тенденции.

Stop:

Стопы ставим на тик выше или ниже последнего максимума или минимума.

Target:

Измеряем торговый диапазон того времени, когда тенденция усилилась. Считаем, сколько баров подряд имели закрытие выше максимума предыдущего бара. Считаем, с какой цены это ускорение началось и на какой цене закончилось, – это и будет для нас Target-диапазон. Потом берем 62 и 100 % от этого диапазона и откладываем эти значения от нашего стопа в сторону открытой позиции. На этих уровнях и устанавливаем заявки для фиксации прибыли.

Примеры (рис. 12–13).

На рис. 12 фигура «N-бар снижения». На графике в начале дневной сессии – снижение цены. Мы видим ускорение на последних пяти барах, перед тем как тенденция повернула вспять. Этот сценарий дал возможность для открытия длинной позиции.

РИС. 12

1. Открываем длинную позицию, когда цена пробивает на один тик максимум последнего бара в падающем ряду.

2. Ставим стоп на минимуме 111 850.

3. Первую цель ставим на 62 % и вторую на 100 % от нашего пятибарного ускорения.

На рис. 13 иллюстрируется N-бар Ралли.

РИС. 13

1. Продажа «в короткую» ниже минимума последнего растущего бара по ИЗ 660.

2. Стоп ставим выше максимума последнего бара на 113 800.

3. Целевую точку взятия прибыли устанавливаем в диапазоне от 62 до 100 % от диапазона ускорения.

Минимальный семидневный торговый диапазон (NR7)

Тоби Кребел популяризировал торговую модель NR7 в своей книге «Day Trading with Short Term Price Patterns and Opening Range Breakout» (рис. 14).

РИС. 14

Семидневный торговый диапазон (NR7) – NR7 определяется как минимальный за предыдущие шесть дней торговый диапазон.

Внутренний день (ID) – это день с торговым диапазоном, который меньше торгового диапазона вчерашнего дня. Это когда максимум сегодня ниже максимума вчерашнего дня, а сегодняшний минимум выше вчерашнего минимума.

Открытый диапазон (ORB) – рассчитывается как среднее за 10 дней расстояние от открытия до максимума и от открытия до минимума.

Trade:

Уровень для открытия длинных позиций устанавливаем на максимуме NR7ID плюс ORB. При пробое этого уровня вверх – покупаем. Уровень для открытия коротких позиций устанавливаем на минимуме NR7ID минус ORB. При пробое этого уровня вниз – продаем.

Stop:

В этой модели уровни для покупки или для продажи одновременно являются для нас стопами.

Target:

Целевые уровни для фиксации прибыли устанавливаются на предыдущих максимумах или минимумах или на уровнях поддержки или сопротивления.

Примеры (рис. 15–16).

РИС. 15

На рис. 15 мы видим большое количество случаев, когда встречалась данная модель. График дает представление о том, что модель NR7ID с ORB предоставляет регулярные возможности для извлечения прибыли с рынка.

На графике показан другой способ использования модели NR7ID. Здесь эта модель применяется с уровнями максимума и минимума предыдущего бара. Мы видим, как после образования на графике цены модели NR7ID мы открываем позицию при пробое максимума или минимума предыдущего бара. Отличие данного способа торговли моделью NR7ID заключается в том, чтобы использовать максимум и минимум предыдущего бара. Стопы ставятся на другом конце модели NR7ID. Как правило, у этих сделок очень короткий срок удержания позиции, и они должны быть закрыты в течение одного – трех последующих баров (дней, если торгуем на дневных графиках) (рис. 16).

РИС. 16

Максимальный семидневный торговый диапазон (WR70D)

Семидневный широкий торговый диапазон (WR70D) появляется, когда текущий бар имеет самый широкий торговый диапазон за последние 7 баров. И при этом максимум данного бара выше максимума предыдущего бара, а минимум ниже минимума предыдущего бара.

Данная модель появляется в начале тренда или в момент смены тенденции, а также при выходе из консолидации цены (рис. 17).

Trade:

Открывать позиции по модели WR70D лучше всего в направлении главной тенденции. Но также эта модель встречается и на разворотах. Если вы не ожидаете разворота тенденции, то продолжайте открывать позиции по тренду. При появлении модели WR70D установите свои уровни для открытия позиции на минимуме или максимуме данного бара в зависимости от главной тенденции или в соответствии с вашим пониманием разворота тренда.

Stop:

Стопы ставим на противоположной стороне бара.

Target:

Устанавливаем целевые уровни для фиксации прибыли на расстоянии в 50 и 100 % от величины WR70D.

РИС. 17

Примеры (рис. 18–19).

РИС. 18

Появилась свеча, которая поглотила предыдущий бар и по величине своего торгового диапазона превалировала в последних семи свечах. Модель WR70D торгуем в направлении тенденции (рис. 18).

1. Открываем длинную позицию при пробое максимума WR70D.

2. Ставим стоп на минимуме WR70D.

3. Целевые уровни для фиксации прибыли устанавливаем на 50 и 100 % от WR70D-диапазона в сторону нашей позиции.

WR70D был сформирован во время снижения цены. После пробоя минимума данной модели мы открыли короткие позиции. Стоп поставили на максимуме модели. Первую цель установили на расстоянии, равном 50 % от торгового диапазона модели WR70D. Вторую цель – на расстоянии, равном 100 % от торгового диапазона модели (рис. 19).