Краткосрочная торговля. Эффективные приемы и методы - [4]

Шрифт
Интервал

Но сами индикаторы оказались непригодными для краткосрочной торговли. И от них пришлось отказаться. Точнее, не совсем отказаться. Если индикаторы дополнить графическим анализом, то можно получить интересные модели. Но в основном, конечно, краткосрочную торговлю нужно строить только на анализе графиков. Старая, добрая классика работает весьма эффективно, но вероятность получения прибыльной сделки ближе к 50 %. Для увеличения вероятности нужно добавить еще что-то. И опять на память приходит Ларри Вильямс. Из его книги я узнал, что есть так называемые «паттерны» – это графические модели, состоящие из нескольких баров. По сути, это все тот же японский анализ свечей, но дополненный четкими условиями на открытие и закрытие позиции. В дальнейшем я встречал это понятие при описании любой графической модели.

Используя графические модели, мы увеличиваем вероятность получения прибыльной сделки, что для нас является очень важным, чтобы вывести весь наш краткосрочный трейдинг в положительную зону. Можно напрямую использовать и паттерны Ларри Вильямса, но на внутридневных графиках они дают минимальную прибыль, которая подчас не позволяет даже компенсировать расходы на комиссию. Для внутридневной торговли больше подошли графические модели, на формирование которых уходит не три – пять баров, а гораздо больше. Эти модели позволяют вычислить более продолжительное движение с высокой долей вероятности. И поэтому трейдинг начинает в краткосрочном плане приносить прибыль.

Перелопатив литературу, я нашел огромное количество графических моделей, или подсказчиков, которые могут служить фильтрами. От многих моделей пришлось отказаться в силу их сложности в построении, от других – в связи с тем, что они не встречаются на нашем рынке. Но даже то, что осталось, является избыточным множеством, всеми одновременно не поторгуешь. Как говорил Ларри Вильямс: «Вам достаточно только одной модели, и торгуйте ее постоянно».

Найдите те модели, которые вас больше всего устраивают и с точки зрения доходности, и в психологическом плане, – и торгуйте только ими.

Графические модели и приемы трейдинга

Комбинации баров, свечей


Концепцию «рыночной структуры» впервые предложил доктор Рон Локхард (Dr. Ron Lockhart). Подробнее эта концепция была изложена в книге Майкла Ярдинса (Michael Jardine’s) «Торговля по Фибоначчи» («Fibonacci Trading»). Эта модель очень проста, но является очень сильной. Это разворотная модель. Цена рисует волну вверх, которая заканчивается, и начинается волна вниз. Данная модель говорит о начале противоположной волны движения. «Рыночная структура» как на донышках Market Structure Low (MSL) так и на вершинках Market Structure High (MSH) повторяется в каждой волне.

«Рыночная структура» лежит в основании этих моделей. Но этого недостаточно, для реализации моделей нужны еще сформулированные точки входа, подтверждения и стопы. А также и условия выхода из позиции.

«Рыночную структуру» хорошо видно на свечном графике. «Рыночная структура вершины» формируется из свечки, чье закрытие идет выше прошлого закрытия. И после этого появляется свеча с закрытием ниже закрытия второго дня до этого. «Рыночная структура донышка» является зеркальным отражением (рис. 3).


РИС.З

Рыночная структура вершины (MSH)


«Рыночная структура хай» (MSH) образуется, когда на рынке появляется новая вершина. Можно использовать в торговле эту модель, если она образовалась вблизи ключевых областей сопротивления или возле скользящей средней. Есть много подходов с использованием MSH в торговле. Один из подходов заключается в том, чтобы найти значимые области сопротивления и при образовании этой модели открывать короткие позиции. Другой способ заключается в том, чтобы найти ряд прошлых MSH, в этом случае эти модели будут являться для нас фракталами, и построить по ним линию тренда. И если вблизи нее образуется MSH, то в этом случае открывать короткие позиции. Третий способ состоит в использовании MSH вкупе с волновой теорией. Если по вашим расчетам в области возникновения данной модели должна заканчиваться очередная волна движения, то следует использовать сигнал от этой модели для открытия позиций.

Модель состоит из трех свечей или баров. Но на практике она может состоять и из пяти-шести свечей. Расширение модели идет за счет внутренних дней. Это бары, которые по своей величине и местонахождению не выходят за рамки предыдущей свечи, что дополнительно усиливает сигнал от данной модели (рис. 4).



РИС. 4


Trade:

После того как образовалась модель MSH, открываем короткие позиции, когда цена закрытия третьего бара ниже закрытия бара предпоследнего в растущем ценовом движении.


Stop:

Стоп устанавливается на вершине, то есть на максимальной цене.


Target:

Есть два способа закрытия короткой позиции при использовании этой фигуры. Один заключается в удержании позиции до тех пор, пока не образуется зеркальная фигура MSL вблизи ключевых уровней поддержки. Второй способ заключается в том, чтобы использовать скользящий стоп, перемещая его на максимум предыдущего бара до момента его срабатывания.


Примеры (рис. 5–6).


Рекомендуем почитать
Деривативы. Курс для начинающих

Эта книга – великолепное учебное пособие для начинающих изучение производных финансовых инструментов (деривативов). Деривативы лежат в основе множества торговых стратегий, и хотя они существуют уже очень давно, область их применения продолжает расширяться по мере развития финансовых рынков. Одни производные инструменты предельно просты, другие же – очень сложные, однако в любом случае для их эффективного применения необходимо четко понимать связанные с ними риски и выгоды. Книга заинтересует трейдеров, аналитиков, банковских специалистов, а также инвесторов, менеджеров, студентов и преподавателей экономических вузов. 2-е издание.


170 вопросов финансисту. Российский финансовый рынок

Функционирование финансового рынка России представляет чрезвычайный интерес для любого экономически самостоятельного человека. Что такое инвестиции и что делать со своими сбережениями, как подступиться к акциям и к бирже, что такое ПИФы и ОФБУ – не всегда ясно даже хорошо образованному человеку, ибо экономическая специфика ненамного легче, скажем, медицинской или технической.В данной книге в форме ответов на часто задаваемые вопросы рассказано о финансах и сбережениях, о доходах и инвестициях, о методах и инструментах, доступных на современном российском финансовом рынке для любого читателя, располагающего некоторыми деньгами и желающего их сохранить и приумножить.Книга рассчитана на широкий круг читателей, задумывающихся о своем финансовом благополучии.


Биржевые миллионы, кто и как заработал их на российском фондовом рынке

Разумеется, интрига, представленная в заглавии, не может быть исчерпана в содержании не только этой книги, но любой другой, будь она хоть в десять раз объемнее. Долгосрочное инвестирование на фондовом рынке, краткосрочные спекуляции, направленный трейдинг, арбитраж, опционные стратегии, скальпинг – это лишь краткий список методов, с помощью которых зарабатывают биржевые миллионы. Несомненно и то, что в нашем профессиональном биржевом сообществе есть немало интереснейших личностей, внесших свой вклад в формирование того рыночного пространства, в котором любой индивидуум, вчера лишь узнавший о существовании акций в свободной продаже, пытается реализовать свои инвестиционные чаяния.


Маленькая книга победителя рынка акций

Вы готовы потратить два часа на то, чтобы узнать, как справиться с рынком?Как ни трудно в это поверить, профессор Джоэл Гринблатт, инвестиционная фирма которого уже 20 лет приносит в среднем по 40 % ежегодной прибыли, готов вас этому научить. Вы сможете добиться результатов, от которых даже у лучших профессионалов и учёных в области инвестиций полезут глаза на лоб. Самостоятельно и без особого риска вы узнаете, как получать ежегодную прибыль вдвое выше среднерыночной.Нет необходимости составлять прогнозы.


Типичные ошибки государственного регулирования экономики

Написанная блестящим стилем, книга Г. Хэзлитта является уникальной в том, насколько интересно и доступно излагается сложнейшие проблемы государственного вмешательства и регулирования экономики. Как показывает практика, проблемы, описанные автором на примере анализа взаимодействия государства и экономики США, широко встречаются и в других странах. Не является исключением и Россия: ни одна из описываемых проблем не отсутствует в нашей стране. Причем, как показывает практика, в силу отечественной специфики, острота рассматриваемых проблем применительно к нашему государству, во много раз выше.


Подлые рынки и мозг ящера: как заработать деньги, используя знания о причинах маний, паники и крахов на финансовых рын­ках

Книга способна перевернуть представление об экономике в целом и финансовом мире в частности как самых обычных людей, далеких от названных сфер, так и профессионалов. В ней раскрываются биологические причины иррационального поведения человека и объясняется их влияние на инвестиционные предпочтения. Автор дает конкретные практические советы о том, чем нужно руководствоваться при приобретении акций, облигаций, валюты, золота, недвижимости, получении кредитов и депозитов. Рекомендации помогут вам разбогатеть или по меньшей мере добиться материального благополучия.Книга будет интересна всем, кто интересуется проблемами биржевой игры, и тем, кто хочет разобраться в особенностях человеческого поведения на фондовых и финансовых рынках, увидев их в необычном ракурсе.


Аксиомы биржевого спекулянта

Аксиомы биржевых спекуляций, известные также как «швейцарские аксиомы», — непреложные правила для биржевых игроков, вне зависимости от того, на каком рынке их применять — фондовом, валютном или товарном. Финансовая прибыль (либо избежание ненужных потерь) — это результат использования аксиом. Автор предлагает максимально честно взглянуть на рынок и раскрывает читателю основные мотивы человеческого поведения трейдеров, называя вещи своими именами, — азарт, жадность, суеверие и т. п.; при этом одной из основных тем становится понимание риска и умение управлять им, ведь риск — неотъемлемый атрибут игры на бирже, равно как и человеческий фактор.


Самоучитель биржевой торговли

Эта книга – практическое пособие для желающих освоить биржевую торговлю. Доступность, простота изложения, широкий охват тем – отличительные черты данного издания. Никаких общих рассуждений, а только практика, практика и еще раз практика. Автор книги – практикующий трейдер, региональный директор крупной инвестиционной компании, а потому не понаслышке знает о проблемах и трудностях, с которыми придется столкнуться каждому, кто окунется в изменчивый мир биржевой торговли. Особенно ценен материал для начинающих: подробно, пошагово, начиная с азов, здесь рассказано о том, как начать заниматься трейдингом и стать успешным игроком.


Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.


Forex – это просто

Перед вами книга, в которой процесс торговли на рынке Forex описан простым и доступным языком. Даже самый далекий от финансовых операций человек сможет легко воспринять материал и успешно применить его на практике. Автор книги, сотрудник одной из ведущих финансовых компаний России «TeleTRADE», расскажет, как с небольшим начальным капиталом начать зарабатывать очень даже неплохие деньги на рынке Forex. При этом не имеет большого значения ваша специальность, возраст, статус и место жительства.В издании отражены все необходимые для работы моменты: открытие торгового счета, ключевые понятия и термины, основные принципы и системы торговли, процесс совершения сделок, технический анализ, а также уникальные советы и рекомендации, основанные на многолетнем опыте автора.Рекомендуется всем, кто хочет зарабатывать на рынке Forex.