Эта книга родилась из моей личной инструкции для краткосрочной торговли. К краткосрочной торговле я пришел после того, как поставил себе задачу создать метод управления своим капиталом, который позволял бы закрывать каждый месяц с положительным результатом по счету. Конечно, я понимал, что каждый месяц я не смогу закрывать с прибылью, что будут и убыточные месяцы. Меня устраивало, что четыре из двенадцати месяцев в году будут отрицательными, но остальные восемь – с положительными результатами. Я понимал, что в основном мои результаты зависят от рыночной конъюнктуры. Если она положительная, то есть гармонирует с моим торговым методом, я буду зарабатывать. Но также встретятся месяцы, когда цена будет ходить ровно против меня и мне придется жестко контролировать свои убытки.
После постановки задачи я стал искать трейдеров, которые уже достигли таких результатов. Мне нужно было убедиться, что я правильно поставил задачу. Конечно, мне сразу пришел на память Ларри Вильямс с его книгой «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли». Для трейдеров Вильямс стал адептом «свинговой торговли». Хотя прародителем этого стиля называют Тейлора, Вильямс своими результатами подтвердил действенность данного метода. Свинговая торговля – это не ловля трендов, тренд состоит из множества свингов, это игра на колебаниях. Так как рыночные колебания непродолжительны, «свинговая торговля» относится к краткосрочному трейдингу.
Именно краткосрочность позволит получать несколько сделок в месяц. Даже если половина из них прибыльная, но средняя прибыльная сделка должна быть больше средней убыточной сделки, тогда это значит, что и в этом случае месяц будет положительным. Но это – идеальный вариант. На практике в краткосрочном трейдинге, как правило, средние размеры сделок равны или, что еще хуже, превалируют в убыточной их части. В этом случае придется работать над увеличением прибыльных сделок по факту их совершения. Если смотреть на метод Ларри Вильямса, то в его трейдинге количество прибыльных сделок приближается к 90 %. Это говорит о том, что путь-то один: стремиться к большому количеству прибыльных сделок и при этом допускать, что средняя убыточная сделка будет больше по размеру, чем средняя прибыльная сделка.
После того как сформировалась «формула счастья», можно рассматривать теоретическое поведение нашего счета в будущем при использовании данного подхода. И вот здесь возникают определенные трудности. Если обратиться к исследованиям Ральфа Винса, то получается, что в статистическом ряде наших сделок выявляется нехорошая зависимость, а именно «зависимость сделок с замещением». То есть когда у нас произошла убыточная сделка, на ее место в будущем восстанавливается убыточная сделка. И сколько бы мы ни приняли на грудь убытков, мы так и не увеличим вероятность появления прибыльной сделки. Это хорошо иллюстрирует следующий пример.
Вы кидаете монету со ставкой на орла, а выпадает решка. И так 50 раз подряд. Вы кидаете в 51-й раз.
Какова вероятность, что выпадет орел?
Правильно – 50 на 50.
Таким образом, при увеличении количества убыточных сделок не растет вероятность получения прибыльных. Это приводит к серийности в статистическом ряде наших сделок. И в этом случае, даже если у вашего метода есть небольшое количество убыточных сделок, они могут прийти одномоментно, и вы потеряете счет. При этом если вы замечаете в своем трейдинге, что одна убыточная сделка сразу уносит прибыль от двух последних прибыльных сделок, то это говорит о том, что у нас серьезные проблемы. Но из-за этого не стоит отказываться от своего торгового метода, нужно просто понимать свои риски и всячески их минимизировать.
Итак, риски краткосрочной торговли:
• Риск № 1. Средняя убыточная сделка больше средней прибыльной. (-$) > $.
• Риск № 2. Серийность убыточных сделок. Подряд много убыточных сделок.
• Риск № 3. Человеческий фактор. Так как торгует не автомат, а человек, стоит говорить и об этом риске.
Как минимизировать риск № 1? Во-первых, нужно добиться от своего торгового метода, чтобы количество прибыльных сделок было больше количества убыточных. Приверженцы «свинговой торговли» говорят, что прибыльных сделок у нас должно быть больше на 71–74 % (цифры колеблются в зависимости от источников). Увеличивая количество прибыльных сделок, мы перетаскиваем положительное математическое ожидание на себя. Что обязательно для успешной торговли.
Во-вторых, мы рассчитываем свою позицию от фиксированного размера счета. То есть игнорируем то, что наш счет растет. Либо в расчетах объема позиции мы всегда берем стартовую сумму денег, либо мы торгуем фиксированным количеством лотов, рассчитанных от той суммы, которую мы заявили на биржу.
