Краткосрочная торговля. Эффективные приемы и методы - [7]
РИС. 19
Уровни
Трейдеры считают, что рыночную тенденцию можно разложить по определенным уровням. Они покупают или продают возле этих уровней. Эти уровни являются как поддержкой для рыночных тенденций, так и сопротивлением (рис. 20).
РИС. 20
Анализ уровней поддержки и сопротивления в повседневной торговле обязателен для любого трейдера, пытающегося извлечь прибыль из рыночного хаоса.
Некоторые трейдеры вычисляют множество уровней поддержки или сопротивления между минимальными и максимальными значениями на недельных и дневных графиках и наносят эти уровни на график. Получается комбинация многих уровней, которая используется для открытия как длинных, так и коротких позиций.
Индикатор для Метастока:
pds:=Input(«Use Highest/Lowest of past x days», 1,260,1);
message:=Input(«(Plot on intraday charts)»,0,0,0);
dStart:=DayOfMonth()<>Ref(DayOfMonth(), – l) OR Cum(l)=2;
Hd:=HighestSince(pds,dStart,H);
Hd:=ValueWhen(l,dStart,ValueWhen(2,l,Hd));
Hd:>=ValueWhen(l,Hd>0,Hd);
Ld:=LowestSince(pds,dStart,L);
Ld:=ValueWhen(l,dStart,ValueWhen(2,l,Ld));
Ld:=V alue W hen(1, Ld>0, Ld);
Cd:=ValueWhen(1,dStart, ValueWhen(2,1,C));
Cd:>=ValueWhen(l,Cd>0,Cd);
Pivot:=(Hd+Ld+Cd)/3;
Sl:=2xPivot-Hd;
S2:=Pivot-((2xPivot-Ld)-(2xPivot-Hd));
S3:=(2xPivot-Hd)-(Hd-Ld);
Rl:=2xPivot-Ld;
R2:=Pivot+((2xPivot-Ld)-(2xPivot-Hd));
R3:=(2xPivot-Ld)+(Hd-Ld);
R3;R2;R1;
Pivot;
S1;S2;S3
Примеры (рис. 21–22).
30 июля 2009 г. рынок поднялся до первого сопротивления R1, оттолкнувшись от него, нашел поддержку на PP. Если мы избегаем совершать сделки в первые минуты торгов, то пропускаем эти сигналы. Но затем рынок начал расти и поднялся выше R1, вот тут-то мы делаем предположение, что рынок пойдет до R2, и открываем длинные позиции чуть выше R1 по цене 9700 пунктов, стоп ставим чуть ниже уровня PP. Как только цена достигает уровня R2, мы закрываем длинную позицию по 9900. Но цена пошла дальше, мы снова открываем длинную позицию выше уровня R2 около 10 000 пунктов. И закрываем после окончания импульса по 10 100 (рис. 21).
РИС. 21
РИС. 22
После открытия 28 июля 2009 г. цена открылась на уровне R2 и сразу стала подниматься до уровня R3. Получив сопротивление на этом уровне, цена начала откатываться. Вот тут-то мы и открываем короткую позицию по 10 400 пунктов. Цена продолжает опускаться, и при пробое уровня R2 мы усиливаем свой шерт. То же самое мы делаем и при пробое уровня R1. Закрываем позиции чуть ниже уровня вращения РР по цене 10 050 пунктов. Цена продолжает свой спуск и пробивает уровень 51, становится ясно, что сегодня трендовый день. Мы дожидаемся отката до уровня 51 и открываем короткую позицию с целью на уровне 53 (рис. 22).
Уровни, рассчитанные по ценам первых минут торговой сессии
Ценовой диапазон, сформировавшийся в первые 15 или 30 минут после начала торговой сессии, или ценовые колебания первого часа торгов позволяют рассчитать уровни поддержки и уровни сопротивления на текущую торговую сессию. Эти уровни становятся важными для внутридневной торговли.
Торговля с использованием уровней, рассчитанных по торговому диапазону первых минут торгов, дает отличные результаты. Если торговый день начался с падения и цены поднялись до первого уровня сопротивления, то стоит открыть короткую позицию по инструменту. А для закрытия позиции использовать третий уровень поддержки.
Но если торги проходят выше максимальных цен первого часа, то стоит предположить, что рынок находится в бычьей тенденции. В первые 30–60 минут на рынке формируются внутридневная тенденция и уровни сопротивления и откатов данной тенденции. Большинство трейдеров склонны выжидать первые минуты после открытия, пока не сформируется четкое направление рынка, и уже потом начинать торговать (рис. 23).
РИС. 23
Примеры (рис. 24–25).
РИС. 24
РИС. 25
Торговый диапазон (первые 15 минут).
На графике мы видим, как цена нашла поддержку на уровне S3 и сопротивление на уровне РР (рис. 24).
Торговый диапазон (первые 15 минут торгов).
Движение внутри дня в этом примере можно определить как боковик с уровнем сопротивления R3 (рис. 25).
FibZones
Джон Т. Джексон описал концепцию под названием «Zone Probability Pattern Analysis» в своей книге «Detecting High Profit Day Traders in the Futures Markets». В ней он описывает динамический статистический анализ «зон Фибоначчи». Чтобы найти высокий процент зон поддержки и сопротивления в течение всего торгового дня, он использовал цены открытия, минимума и максимума, цену закрытия (рис. 26, 28).
РИС. 26
Роберт Крауз произвел обширный анализ «высоковероятностных зон Фибоначчи» (HPFZ). Крауз использовал различные комбинации цен закрытия и открытия для расчета зон движения цены.
В трейдинге «зоны Фибоначчи» можно использовать как ключевые уровни поддержки и сопротивления. Для дополнительного понимания можно ознакомиться с книгой Джексона, в которой он вычисляет FibZones. Сначала он определял центральный уровень (уровень верчения) как (максимум + минимум + закрытие)/3 за текущий день, а затем этот уровень проецировал на следующий торговый день. Далее рассчитывал уровни поддержки и сопротивления. Эти уровни сопротивления/поддержки называются FibZones. Большое исследование было проведено по вопросу о взаимосвязи между вчерашним закрытием и сегодняшним открытием рынка в этих зонах. Использование FibZones в торговле может оказаться полезным.
