Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости (сборник) - [132]
В традиционной экономике почти каждая базовая идея (хотя меньшее число идей второстепенных) с треском рушится при модификации некой предпосылки, иначе говоря, при “пертурбации”, когда вы меняете один параметр или же тот параметр, который в теории считался фиксированным и стабильным, принимаете за случайную (рандомную) величину. На нашем жаргоне это зовется “рандомизацией”. Суть ее заключается в моделировании ошибок и изучении последствий всевозможных замен (у меня теперь есть официальный статус специалиста по моделированию ошибок, или “моделированию риска”). Так, если для оценки риска использовать модель, в которую заложены параметры случайности “среднестанского” типа, без учета вероятности значительных отклонений, это приведет к накоплению рискованных ситуаций, когда такие отклонения игнорируются, а значит, управление рисками потерпит фиаско. Поэтому я и писал, что компания “Фэнни Мэй” (уже лопнувшая) “сидит на пороховой бочке”.
Еще один пример вопиющей ошибки при построении моделей – понятие сравнительного преимущества, якобы введенное Рикардо: оно вращает колеса глобализации. Идея в том, чтобы страны сосредоточивались на производстве, которое, как выразился бы консультант, “ими наилучшим образом освоено” (точнее – на той сфере, где они упускают минимум возможностей); таким образом, одному государству следует специализироваться на вине, другому – на одежде, хотя какое-то из них может лучше прочих производить и то и другое. Но давайте проведем мысленную пертурбацию и рассмотрим альтернативные сценарии: только представьте, что произойдет со страной, специализирующейся на виноделии, если цены на вино начнут колебаться. Простая пертурбация предпосылки (скажем, допущение, что цена на вино – величина случайная и может претерпевать изменения в духе Крайнестана) приводит нас к выводам, противоположным умозаключениям Рикардо. Мать-природа не любит чрезмерной специализации, поскольку та ограничивает эволюцию и ослабляет живые организмы.
Отсюда ясно, почему я считаю расхожие идеи глобализации (например, те, что развивает журналист Томас Фридман) чересчур наивными и слишком опасными для общества, если не учитывать побочных эффектов. Глобализация может казаться нам эффективной, однако размах движущего рычага и тесная смычка между частями огромного целого рано или поздно приведут к образованию местных “трещинок”, которые затем распространятся по всей системе. В результате случится то же самое, что происходит с мозгом при эпилептическом припадке, когда слишком много клеток возбуждается одновременно. А ведь наш мозг, сложная и слаженно функционирующая система, не “глобализирован” или, по крайней мере, “глобализирован” не наивно.
То же самое относится к долгам и кредитам – они делают вас уязвимыми, страшно уязвимыми перед лицом пертурбаций, особенно если Среднестан в исходных параметрах заменить Крайнестаном. В современных бизнес-школах нас учат занимать напропалую (те же самые педагоги, что насаждают Гауссову кривую, этот Великий интеллектуальный обман, наряду с прочими лженауками), – что идет вразрез со всеми историческими традициями, ибо все средиземноморские цивилизации давно выработали правило: ни в коем случае не брать в долг. Древнеримская пословица гласит: “Felix qui nihil debet”, т. е. “Счастлив тот, кто никому не должен”. Наши бабушки, пережившие Великую депрессию, посоветовали бы нам нечто диаметрально противоположное кредиту – избыточность; они убедили бы нас сперва с десяток лет посидеть на твердой зарплате и лишь потом пускаться в самостоятельные авантюры.
Именно такова описанная мною в главе 11 стратегия “штанги”, которая сводится к тому, чтобы, сохраняя солидный запас наличности, вкладывать меньшую часть капитала в предельно рисковые предприятия. Если бы банки так поступали, в истории человечества никогда бы не случалось банковских кризисов.
От вавилонян до нас дошли документы, разъясняющие всю порочность ростовщичества; ближневосточные религии запрещали ссужать под проценты. Из этого я делаю заключение, что одной из целей религий и культур было насаждение запретов, призванных защитить народ от его собственного эпистемического невежества. То есть? Денежный заем подразумевает железную уверенность в будущем, высокую степень доверия прогнозам. Если вы позаимствуете сто долларов и вложите их в некий проект, вы по-прежнему будете должны по меньшей мере сто долларов, даже если ваш проект провалится (но лучше бы вам добиться успеха). Таким образом, брать в долг опасно, если вы слишком полагаетесь на будущее и не думаете о Черных лебедях, что, впрочем, свойственно нам всем. И прогнозирование наносит ужасный вред, так как люди (и особенно правительства) у кого-то
