Антикризисное управление - [34]

• правомерность риска (то есть вероятность риска находится в пределах нормативного уровня для данной сферы деятельности, который нельзя превысить без правовых нарушений).

9.2. Методы оценки неопределенности и риска при выработке стратегии и тактики антикризисного управления

Предпринимательские риски возникают под воздействием многочисленных факторов в организационный период или в период выработки стратегии организации. Риск усугубляется вследствие внутренних просчетов организации, а также воздействия окружающей среды: недобросовестной конкуренции, изменения конъюнктуры рынка, отсутствия достоверной информации и т. д.

Успехи и неудачи предпринимательской деятельности связаны со взаимодействием целого ряда факторов. Для регулирования рисков организация должна учитывать внешние и внутренние факторы, что позволяет снизить потери активов (рис. 5).

Рис. 5. Факторы риска, приводящие к банкротству организации61

При анализе и оценке рисков необходимо учитывать следующие методологические и методические принципы:

• однотипность рисков: если для любого участника деятельности представления о риске совпадают друг с другом или риск представляется как ущерб, то нет субъектов, которые считают по-другому;

• позитивность рисков предполагает, что интегральный показатель риска по крайней мере не больше уровня приемлемости. В инвестиционном проектировании этот принцип, как правило, связывают с принципом результативности. Под результативностью проекта понимают превышение оценки совокупности получаемых результатов с учетом всех рисков над ожидаемыми совокупными затратами, требуемыми для реализации проекта. Принцип позитивности связывают также с представлением о достижимости результатов. Все риски не должны быть такими, чтобы дело было безнадежным. Одного шанса из тысячи для большинства субъектов хозяйствования слишком мало, чтобы деятельность была привлекательной;

• взаимозависимость рисков означает, что возникновение одних рисков либо автоматически, либо через опосредованные связи влечет за собой возникновение других рисков. Например, возникновение экономических рисков всегда связано с социальными рисками;

• разновоспринимаемость рисков связана с наличием различных участников деятельности, что предопределяет несовпадение их интересов, разное отношение к возможным ущербам;

• согласованность рисков связана с тем, что риски возникают и проявляются в строго определенный период (не раньше и не позже), и процессы предупреждения должны быть согласованы с другими процессами;

• симплифицируемость рисков предполагает, что при оценке рисков выбирают тот метод, которые наиболее «прост» с точки зрения информационно-вычислительной работы.

В настоящее время для оценки риска могут использоваться количественные и качественные методы анализа62.

К качественным методам относятся:

• экспертные методы, которые заключаются в привлечении специалистов для высказывания суждений о проблеме и последующем сведении результатов и предложений в систему. Данные методы более эффективны там, где нужно решать проблемы, требующие широкого спектра знаний, а также там, где нет обязательного условия количественных оценок;

• историко-ассоциативные методы заключаются в привлечении исторических сведений. Например, в Японии в середине XX в. эффективно действовали кружки контроля качества, в которые входило 20 % всех работающих по найму. Каждый из кружковцев давал до 60 рационализаторских предложений в год, что приносило 5 тыс. долл. среднегодового эффекта. Поэтому казалось, что необходимо как можно быстрее перенять имеющийся опыт и извлечь из этого выгоду, что риск перенесения имеющегося опыта минимален. Такие попытки предпринимались в СССР и США без учета того, что «человеческий материал» стран различен.

Количественные методы анализа риска в самом общем виде подразделяются на статистические и аналитические.

Статистические методы базируются на ряде фундаментальных понятий. Прежде всего таким понятием служит вероятность. Вероятность в этом случае связывают с возможностью наступления неблагоприятного события. Следует отметить, что в предпринимательской деятельности определение риска зависит не только от природы неопределенности, которая может быть многофакторной и крайне сложной, но и от менталитета того, кто пытается анализировать величину риска. В этом случае используют другое понятие, обратное по своей сущности риску, – «шанс».

Шанс связывают с вероятностью благоприятного события (реализация шанса). В этом случае величина ожидаемого риска может быть определена следующим образом:

R >ож = f(P >о ; Р >p ; Э),

где R_оож – величина ожидаемого риска;

P – реальная вероятность неблагоприятного исхода – объективное значение риска, получаемое на основе статистических закономерностей;

Р^p – реальная вероятность благоприятного исхода – объективное значение риска, получаемое на основе статистических значений;

Э – эмоциональная составляющая при оценке риска.

Применение аналитических методов анализа риска зависит от той области деятельности, в которой производятся оценочные операции.

Так, к аналитическим методам относят определение