Путь трейдера: Как стать миллионером, торгуя на финансовых рынках - [9]
Если говорить проще, то те системы, которые вам дают в американских книгах, возможно, работали на рынке акций США в 1980–90-х годах, но вряд ли будут настолько же хорошо применимы на валютном или фьючерсном рынке сегодня. Применение чуждой для конкретного рынка стратегии, как правило, заканчивается провалом. К тому же, разбирая систему из книги, вы не в состоянии получить обратную связь от ее автора. И в такой ситуации у каждого трейдера будет появляется собственное толкование предлагаемых алгоритмов.
Чтобы успешно торговать на рынке, вам необходимо разработать собственную систему. А для начала давайте разберем несколько торговых систем, основанных на техническом анализе.
Возьмем, к примеру, фигуры «двойное дно» и «двойная вершина» – их классический вид представлен на рис. 1. Идея этой простой модели в том, что при повторном заходе цены на предыдущий экстремум – максимум или минимум – мы можем поймать движение вниз или вверх, соответственно. Считается, что если цена удержалась на уровне предыдущего экстремума, то велика вероятность отскока от него. Многие трейдеры взяли в свой арсенал данную систему. Тем более, что эти фигуры можно наблюдать на рынке по нескольку раз на дню. Но необходимо учитывать, на каком рынке вы торгуете и чем.
Прежде чем принимать эту модель в арсенал, я рекомендую проверить ее на работоспособность с выбранным вами инструментом. Идея проста – посмотрите, какой результат она бы давала в той или иной ситуации в прошлом. Это называется «протестировать на исторических данных». Провести тестирование можно двумя способами: либо с использованием специальных программ и довольно точно, либо вручную, но тогда погрешность будет выше. К первому варианту мы еще вернемся – в главе, посвященной роботизации трейдинга. А пока несколько слов про второй.
Итак, чтобы убедиться в применимости «двойного дна» и «двойной вершины» к вашему инструменту, нужно открыть график цены соответствующей бумаги и глазами отыскать эти фигуры. Желательно видеть историю как минимум за 3–6 месяцев. В этом случае мы сможем провести более точный анализ. Но прежде убедитесь, что точно знаете, как именно строятся данные фигуры. Если не уверены, то советую открыть любую книгу по техническому анализу и еще раз перечитать. От этого зависит качество проведенного анализа, и, как следствие, ваш будущий доход. Кстати, на рис. 2 вы можете увидеть, как выглядит «двойное дно» в рамках одной торговой сессии.
Стало быть, у нас на экране ценовой график. Отматываем его на три и более месяцев назад и начинаем потихоньку, свеча за свечей, изучать его (свеча – способ отражения информации о ценах на графике, она показывает цену открытия, закрытия, максимум и минимум в заданном временном интервале). Мы можем отслеживать историю торгов со скоростью одна свеча в секунду. Если для исследования вы выбрали пятиминутный интервал (или таймфрейм – отрезок времени, в рамках которого обобщаются данные по ценам всех проведенных внутри него сделок, на графике ему соответствует как раз одна свеча), то рекомендую брать историю за шесть и более месяцев. Для часового таймфрейма я бы рекомендовал рассматривать историю за несколько лет. Проматывая график, стараемся зрительно найти наш сигнал на вход (рис. 3), и если нашли, то проводим виртуальную сделку – покупку или продажу. Иными словами, как только мы наткнулись на «двойное дно» либо «двойную вершину», то делаем у себя в журнале пометку о цене входа в позицию (длинную или короткую) и о цене предполагаемого выхода из нее – устанавливаем тейк-профит (отложенную заявку на закрытие прибыльной позиции).
Именно так (мы должны заранее определить, при каких условиях – благоприятных или нет) мы закрываем позицию. Например, при покупке актива за $100 мы планируем продать его за $110. В данном случае мы выставляем тейк-профит по цене $110. Если он сработает, то мы заработаем $10, которые и планировали «снять» с этой сделки. Есть несколько подходов к определению размера тейк-профита. Одни закрывают прибыльную позицию, сдвигая этот уровень в зависимости от ценовой динамики. Другие предпочитают статичный тейк-профит. Например, у меня есть ряд стратегий, где я устанавливаю фиксированное значение ожидаемой от сделки прибыли. В вашем случае я бы сделал так же. Причем величину тейк-профита следует увязывать с другим важным параметром торговой модели – стоп-лоссом. Это отложенная заявка на закрытие убыточной позиции. Устанавливая стоп-лосс, вы ограничиваете потери. В качестве эксперимента задайте тейк-профит на уровне, отстоящем от текущей цены втрое дальше, чем стоп-лосс. Сам же стоп-лосс поставьте в паре пунктов за экстремумом. Пример для фигуры «двойная вершина» приведен на рис. 4, здесь открывается короткая позиция.
Или другой пример – мы видим, что образуется фигура «двойное дно» у уровня 140 000 по фьючерсу на индекс РТС. Мы заходим в длинную позицию вблизи этого уровня на пятиминутном таймфрейме по 140 200 пунктов. Стоп-лосс ставим на отметке 139 900, то есть в 300 пунктах от точки входа. Значит, и тейк-профит будет отстоять от нее либо на 600, либо 900 пунктов. Все очень просто. Теперь ваша задача листать график вперед и смотреть, что произойдет: возьмете ли доход или закроетесь по стоп-ордеру с убытком. Главное – не подглядывайте, не забегайте вперед. Условия тестирования должны быть максимально приближены к боевым. Результат каждой операции заносите в свой журнал и по окончании исследования подведите итоги, работает ли выбранная торговая система на вашем инструменте или нет.
