FOREX на 5 часов в неделю. Как зарабатывать трейдингом на финансовом рынке в свое свободное время - [67]
Теперь исследуем этот подход в приложении к непродуманному открытию позиций на основании графических моделей. Время от времени они срабатывают, а иногда вход в рынок на авось приводит, мягко говоря, к неприятным последствиям. Трейдеры наугад сводят трендовые модели с трендовым рынком, а диапазонные модели – с боковым рынком. Рано или поздно, устав от хаотичного чередования прибылей и убытков, они вообще забрасывают графические модели и переходят на модные методы анализа. «В конце концов, они ведь для новичков », – цедите вы сквозь зубы и начинаете гуглить новые стратегии.
Что же нам известно? Графические модели следует применять на соответствующих им стадиях рыночного цикла. В завершение темы исследуем способ работы с простым трио скользящих средних, высчитываемых с помощью чисел Фибоначчи. Как вам уже известно, я называю их Волной. Повторим вкратце: Волну формируют три 34-периодные экспоненциальные скользящие средние, высчитываемые по максимуму цены, по закрытию и по минимуму бара или свечи. Линии эти на ваших графиках двигаются вверх, вниз и вправо. Время от времени составляющие Волну экспоненциальные скользящие средние образуют то, что я называю часовым углом. К примеру, при работе с дневными графиками (их еще называют графиками на конец дня – end of day charts) вы обычно имеете дело с ценовыми данными за один год. Такой объем данных позволяет убить сразу несколько зайцев. Во-первых, все существенные движения цены оказываются прямо перед глазами: недавние тренды, 52-недельные максимумы и минимумы, а также значимые развороты. Во-вторых, вы получаете возможность определиться с подходящим часовым углом , что означает сжатие годовых данных по ценовому движению до предела, позволяющего при анализе сформированного тремя линиями часового угла верно идентифицировать текущую стадию рыночного цикла.
Прямо замечу, что не существует в мире трейдера, которому не пошло бы на пользу умение точно и своевременно разбираться с текущими стадиями рыночного цикла. Лично я использую свое знание в процессе торговли по графическим моделям, однако ими дело не ограничивается. Идентификация стадий рыночного цикла требуется при всех стилях трейдинга. Не разобравшись в этом вопросе, невозможно выбрать правильный способ входа в рынок. Известно вам об этом или нет, но все существующие на данный момент времени методы открытия позиций разработаны для трендов, разворотов, пробитий/прорывов или диапазонных циклов! Поэтому при составлении торгового плана первым делом следует разобраться с текущей стадией цикла, иначе выбор стратегии входа будет случайным, а, следовательно, неверным. Не существует универсального способа открытия позиций, который подходил бы для всех стадий рыночного цикла.
Не составляет особого труда разобраться в том, какие графические модели являются трендовыми, а какие нет – их можно определить уже по названиям. Нисходящие клинья (falling wedges) и направленные вниз каналы (down channels), как видно из названий, соответствуют нисходящей тенденции. Восходящие клинья (rising wedges) и направленные вверх каналы (up channels) формируются при восходящей тенденции. Я отмечаю это, поскольку многие трейдеры, отыскав на графике линии поддержки и сопротивления, просто открывают позиции с этих уровней. В таких случаях оказывается пропущенным важный этап анализа. Для того чтобы правильным образом задействовать настройку по трендовой модели, надо сначала выяснить, присутствует ли на рынке тенденция. Волна является единственным известным мне способом идентификации тренда в режиме реального времени.
На Рис. 11.1 приведен 15-минутный график валютной пары USD/CAD, на котором четко просматривается тенденция к понижению под часовым углом , колеблющимся между четырьмя и шестью часами. Типичная нисходящая тенденция. Нисходящей тенденции идеально соответствуют графические модели типа нисходящего клина и направленного вниз канала. Треугольники, прямоугольники, двойная или тройная вершина и дно больше подходят рынкам с ограниченным диапазоном движения, переживающим стадии консолидации или распределения (см. Рис. 11.2).
Рисунок 11.1. Подтвержденная нисходящая тенденция с четырех- до шестичасовым углом Волны. Источник: © eSignal
Рисунок 11.2. Модель нисходящего клина подходит для торговли исключительно при нисходящей тенденции.
Данный подход не ограничен временными масштабами и может применяться не только при работе с краткосрочными внутридневными графиками. Как насчет более масштабного дневного графика валютной пары EUR/USD (см. Рис. 11.3)?
Рисунок 11.3. Направленный вниз канал образован двумя параллельными линиями нисходящей тенденции.
Цена на Рис. 11.4 находится в направленном вниз канале, типичном для нисходящей тенденции. Итак, первым делом следует обнаружить графическую модель. Второй шаг – подтверждение того, что данная модель образовалась на фоне соответствующего ей рыночного цикла. Имейте в виду, что графические модели являются простым соединением линий восходящих и нисходящих тенденций, а также горизонтальных уровней поддержки и сопротивления. Направленный вниз канал образуют две линии нисходящей тенденции. Можно ли это считать знаком нисходящей тенденции? Для ответа на этот вопрос следует прибегнуть к помощи
Эта книга – великолепное учебное пособие для начинающих изучение производных финансовых инструментов (деривативов). Деривативы лежат в основе множества торговых стратегий, и хотя они существуют уже очень давно, область их применения продолжает расширяться по мере развития финансовых рынков. Одни производные инструменты предельно просты, другие же – очень сложные, однако в любом случае для их эффективного применения необходимо четко понимать связанные с ними риски и выгоды. Книга заинтересует трейдеров, аналитиков, банковских специалистов, а также инвесторов, менеджеров, студентов и преподавателей экономических вузов. 2-е издание.
Исследование функций финансов домашних хозяйств и обоснование наличия у них особой, самостоятельной инвестиционной функции является актуальной потребностью экономической науки. В монографии обосновываются теоретико-методологических и методических положений по реализации инвестиционной функции финансов домохозяйств, в том числе, с позиций поиска финансовых механизмов и методов финансового регулирования, адекватных социально-экономическим задачам развития в современных условиях России. Издание рассчитано на научных и практических работников, преподавателей, магистров и аспирантов экономических специальностей.
Разумеется, интрига, представленная в заглавии, не может быть исчерпана в содержании не только этой книги, но любой другой, будь она хоть в десять раз объемнее. Долгосрочное инвестирование на фондовом рынке, краткосрочные спекуляции, направленный трейдинг, арбитраж, опционные стратегии, скальпинг – это лишь краткий список методов, с помощью которых зарабатывают биржевые миллионы. Несомненно и то, что в нашем профессиональном биржевом сообществе есть немало интереснейших личностей, внесших свой вклад в формирование того рыночного пространства, в котором любой индивидуум, вчера лишь узнавший о существовании акций в свободной продаже, пытается реализовать свои инвестиционные чаяния.
Вы готовы потратить два часа на то, чтобы узнать, как справиться с рынком?Как ни трудно в это поверить, профессор Джоэл Гринблатт, инвестиционная фирма которого уже 20 лет приносит в среднем по 40 % ежегодной прибыли, готов вас этому научить. Вы сможете добиться результатов, от которых даже у лучших профессионалов и учёных в области инвестиций полезут глаза на лоб. Самостоятельно и без особого риска вы узнаете, как получать ежегодную прибыль вдвое выше среднерыночной.Нет необходимости составлять прогнозы.
Написанная блестящим стилем, книга Г. Хэзлитта является уникальной в том, насколько интересно и доступно излагается сложнейшие проблемы государственного вмешательства и регулирования экономики. Как показывает практика, проблемы, описанные автором на примере анализа взаимодействия государства и экономики США, широко встречаются и в других странах. Не является исключением и Россия: ни одна из описываемых проблем не отсутствует в нашей стране. Причем, как показывает практика, в силу отечественной специфики, острота рассматриваемых проблем применительно к нашему государству, во много раз выше.
Книга способна перевернуть представление об экономике в целом и финансовом мире в частности как самых обычных людей, далеких от названных сфер, так и профессионалов. В ней раскрываются биологические причины иррационального поведения человека и объясняется их влияние на инвестиционные предпочтения. Автор дает конкретные практические советы о том, чем нужно руководствоваться при приобретении акций, облигаций, валюты, золота, недвижимости, получении кредитов и депозитов. Рекомендации помогут вам разбогатеть или по меньшей мере добиться материального благополучия.Книга будет интересна всем, кто интересуется проблемами биржевой игры, и тем, кто хочет разобраться в особенностях человеческого поведения на фондовых и финансовых рынках, увидев их в необычном ракурсе.