Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости (сборник) - [151]
Именно отсутствие в Крайнестане “типичных” явлений превращает в полную бессмыслицу так называемый рынок предсказаний, где люди делают ставки на грядущие события, рассматривая их как бинарные. Само слово “война” бессмысленно: необходимо оценить ущерб, а типичного ущерба не бывает. Многие пророчили, что разразится Первая мировая, но никто не предвидел ее масштабов. Вот одна из причин, почему не работают экономические науки: литература практически не замечает этой проблемы.
Соответственно, методология Фергюсона (упомянутая в главе 1), соизмерявшего предвидение с ценой военных облигаций, надежнее, чем простые расчетные прогнозы, ведь цена облигации, отражающая затраты воюющих правительств, должна покрыть вероятность вкупе с последствиями, а не одну только вероятность. Поэтому нечего говорить, что событие “было предсказано”, если его последствия стали для всех сюрпризом.
С предыдущим ложным выводом связано ошибочное мнение, будто я утверждаю, что вероятность появления этих Черных лебедей больше, чем следует из традиционных учений. На самом-то деле она, как правило, меньше, но их воздействие сильнее. Скажем, в условиях, когда “победитель получает всё” (например, в искусстве), шансы на успех ничтожно малы, преуспевают единицы, зато вознаграждение за труд непропорционально высоко. Таким образом, в мире “толстых хвостов” чрезвычайные события могут случаться не очень часто (их вероятность мизерна), однако отдача от них столь велика, что их вклад в общую “копилку” весьма внушителен.
С математической точки зрения это очень простая вещь, но воспринять ее нелегко. Мне нравится задавать математикам-старшекурсникам следующую задачку (ответ нужно дать моментально). В Гауссовом мире вероятность превышения стандартного отклонения – около 16 %. Каковы шансы такого превышения в ситуации “толстых хвостов”, при том же среднем и той же дисперсии? Ответ – шансы будут ниже, а не выше. Количество отклонений падает, однако те немногие, что происходят, – более значительны. Меня удивило, что большинство студентов с задачкой не справилось.
Вернемся к “стресс-тестам”. Сейчас, когда я это пишу, американские власти терзают финансовые институты этими “стресс-тестами”, проецируя большие отклонения на капитализацию этих компаний. Вопрос в том, откуда они берут цифры? Из прошлого? Это ущербная практика: мы уже видели, что в прошлом нет указаний на будущие крайнестанские отклонения. Из опыта “стресс-тестирования” я вынес следующее: оно не дает никакого представления о рисках, зато риски можно использовать для оценки степени ошибочности моделей.
Психология восприятия отклонений
Уязвимость интуитивных представлений о типичности изменений. Мы с Дэном Гольдштейном провели ряд экспериментов, изучая интуицию в аспекте условного ожидания. Мы задавали респондентам вопросы такого рода: каков средний рост людей, которые выше шести футов? каков средний вес людей, которые тяжелее 250 фунтов? Мы взяли ряд среднестанских переменных – уже упомянутые рост и вес, к которым добавили возраст; и еще попросили участников эксперимента высказать свои догадки о крайнестанских переменных, таких как рыночная капитализация (каков средний размер компаний, чья капитализация превышает 5 миллиардов?) и поведение рынка ценных бумаг. Результаты показывают: у нас неплохая интуиция, когда речь идет о Среднестане, но в том, что касается Крайнестана, она ужасающа. А ведь экономическая жизнь – это почти всегда Крайнестан. У нас нет нюха на эту нестандартность масштабных отклонений. Вот почему люди и так глупо рискуют, и упускают счастливые шансы.
Определение риска. Как я уже показал на примере соотношения выживаемость/смертность, математически эквивалентные утверждения не всегда эквивалентны психологически. Хуже то, что даже профессионалы попадают впросак и основывают свои решения на собственных ошибках восприятия. Наше исследование показало: то, как мы определяем риск, сильно влияет на наше представление о нем. Если вы скажете, что инвесторы будут терять свои деньги в среднем каждые тридцать лет, люди станут вкладывать средства более охотно, чем узнав, что им грозит 3,3 %-ная вероятность ежегодно нести небольшой убыток.
То же самое применимо и к путешествиям на самолетах. Мы спрашивали участников эксперимента: “Вы проводите отпуск за границей и раздумываете, воспользоваться ли услугами местной авиалинии, чтобы посетить один необычный остров. По статистике безопасности, если летать названным рейсом раз в год, в среднем возможна одна катастрофа в тысячу лет. Если вы откажетесь от перелета, вы вряд ли снова посетите этот уголок Земли. Согласитесь ли вы полететь?” Все респонденты ответили утвердительно. Но затем мы изменили формулировку второго предложения: “По статистике безопасности, на этой линии в среднем один полет из тысячи кончается катастрофой”. И что же? Лишь 70 % заявили, что полетят. А ведь в обоих случаях вероятность аварии – один к тысяче; просто вторая формулировка звучит более “рискованно”.
Проблема индукции и причинно-следственных связей в сложных системах
Что такое сложность? Я приведу здесь упрощенное функциональное определение сложности – есть и множество других, более полных. Сложная система отличается следующим: между ее элементами существует сильная взаимозависимость – и временная (переменная зависит от своих прошлых трансформаций), и горизонтальная (переменные зависят друг от друга), и диагональная (переменная А зависит от прошлого переменной В). Эта взаимозависимость опутывает все механизмы системы скрепляющими петлями обратной связи, которые и вызывают появление “толстых хвостов”. То есть они блокируют действие центральной предельной теоремы, обеспечивающей, как мы видели в главе 15, суммирование элементов среднестанских “тонких хвостов” и “конвергенцию к гауссиане”. Попросту говоря, отклонения не гасятся уравновешивающими друг друга силами, а со временем увеличиваются. В конце концов мы получаем нелинейности, которые “утолщают хвосты”.
Русская рулетка и лидеры бизнеса, классическая история и финансовые спекуляции, поэзия и математика, Шерлок Холмс и научные войны - все есть в этом очаровательном проникновении в к), как мы соприкасаемся и взаимодействуем с госпожой Удачей. 1.сли ваш сосед достигает успеха на фондовой бирже, это потому, что он гений или везунчик? Когда мы ошибочно принимаем удачу (а мастерство, мы превращаемся в "одураченных случайностью", предостерегает математик и менеджер по страхованию рисков Нассим Талеб. Нам необходима такая книга, которая помогает справляться с глубоко укоренившейся человеческой тенденцией, недооценивать случайность.
«Черный лебедь» — не учебник по экономике. Это размышления очень незаурядного человека о жизни и о том, как найти в ней свое место.За одно только последнее десятилетие человечество пережило ряд тяжелейших потрясений: 11 сентября 2001 года, война в Осетии, мировой финансовый кризис. Все эти события, представляющиеся нам сейчас закономерными, казались абсолютно невозможными, пока они не произошли. Сорокадевятилетний ливанец, выпускник Сорбонны и нью-йоркский финансовый гуру Нассим Талеб называет такие непредсказуемые происшествия Черными лебедями.
В своей новой, резко провокационной и одновременно предельно прагматичной книге неподражаемый Николас Нассим Талеб рассказывает, как важно идентифицировать и фильтровать чушь, отличать теорию от практики, поверхностную компетентность от настоящей. Вы узнаете, что такое рациональность в сложных системах и реальном мире, симметрия и асимметрия и в чем состоит логика принятия рисков. Наполняя новым смыслом привычные понятия, такие как «справедливое общество», «профессиональный успех», «личная ответственность», и не боясь задеть эго признанных кумиров, Талеб развенчивает лицемерные идеи и действия апологетов военного вмешательства, инвесторов рынка ценных бумаг и религиозных проповедников.
В жизни мы стараемся не полагаться на волю случая, пытаемся «управлять своей судьбой», принимать «взвешенные решения» и «держать все под контролем», но на самом деле часто принимаем случайность за закономерность, путаем причину и следствие, а нашему мышлению недостает критичности. Интеллектуальная близорукость и самоуверенность часто обходятся нам очень и очень дорого.Случайность может лежать в основе как удачи, так и неудачи. Невозможно предугадать случайное событие, но можно подготовиться к встрече с ним и даже попытаться обратить его себе на пользу.
Из предисловия:Необходимость в книге, в которой давалось бы систематическое изложение исторического материализма, давно назрела. Такая книга нужна студентам и преподавателям высших учебных заведении, а также многочисленным кадрам советской интеллигенции, самостоятельно изучающим основы марксистско-ленинской философской науки.Предлагаемая читателю книга, написанная авторским коллективом Института философии Академии наук СССР, представляет собой попытку дать более или менее полное изложение основ исторического материализма.
Монография посвящена исследованию становления онтологической парадигмы трансгрессии в истории европейской и русской философии. Основное внимание в книге сосредоточено на учениях Г. В. Ф. Гегеля и Ф. Ницше как на основных источниках формирования нового типа философского мышления.Монография адресована философам, аспирантам, студентам и всем интересующимся проблемами современной онтологии.
М.Н. Эпштейн – известный филолог и философ, профессор теории культуры (университет Эмори, США). Эта книга – итог его многолетней междисциплинарной работы, в том числе как руководителя Центра гуманитарных инноваций (Даремский университет, Великобритания). Задача книги – наметить выход из кризиса гуманитарных наук, преодолеть их изоляцию в современном обществе, интегрировать в духовное и научно-техническое развитие человечества. В книге рассматриваются пути гуманитарного изобретательства, научного воображения, творческих инноваций.
Книга – дополненное и переработанное издание «Эстетической эпистемологии», опубликованной в 2015 году издательством Palmarium Academic Publishing (Saarbrücken) и Издательским домом «Академия» (Москва). В работе анализируются подходы к построению эстетической теории познания, проблематика соотношения эстетического и познавательного отношения к миру, рассматривается нестираемая данность эстетического в жизни познания, раскрывается, как эстетическое свойство познающего разума проявляется в кибернетике сознания и искусственного интеллекта.
Автор книги профессор Георг Менде – один из видных философов Германской Демократической Республики. «Путь Карла Маркса от революционного демократа к коммунисту» – исследование первого периода идейного развития К. Маркса (1837 – 1844 гг.).Г. Менде в своем небольшом, но ценном труде широко анализирует многие документы, раскрывающие становление К. Маркса как коммуниста, теоретика и вождя революционно-освободительного движения пролетариата.
Книга будет интересна всем, кто неравнодушен к мнению больших учёных о ценности Знания, о путях его расширения и качествах, необходимых первопроходцам науки. Но в первую очередь она адресована старшей школе для обучения искусству мышления на конкретных примерах. Эти примеры представляют собой адаптированные фрагменты из трудов, писем, дневниковых записей, публицистических статей учёных-классиков и учёных нашего времени, подобранные тематически. Прилагаются Словарь и иллюстрированный Указатель имён, с краткими сведениями о характерном в деятельности и личности всех упоминаемых учёных.