Карл Эмиль Максимилиан Вебер родился в Эрфурте (Тюрингия) 21 апреля 1864 года в богатой буржуазной семье.
Его дед по отцовской линии был крупным промышленником, сколотившим состояние на торговле текстилем, другой дед по линии матери принадлежал к состоятельному англо-немецкому купеческому роду Валленштейнов. Клан Веберов-Валленштейнов (вместе с родственными им семействами Иолле, Суше и Бенеке) играл очень заметную роль в экономике Германии.
Год рождения Макса Вебера совпал с короткой войной между Германией и Данией, которая положила начало объединению немецких земель вокруг Пруссии и появлению Германской империи.
В 1869 году, после рождения еще одного сына Альфреда, Веберы переехали в Берлин и поселились в одном из пригородов прусской столицы — Шарлоттенбурге.
Глава семейства Максимилиан Вебер был ярым шовинистом и большим поклонником Бисмарка. Вступив в национал-либеральную партию, он несколько раз избирался депутатом прусского ландтага, а позже добрался и до имперского парламента — рейхстага, где стал одним из руководителей заседавшей там либеральной фракции.
В отличие от отца, человека очень деятельного и жизнелюбивого, мать Макса Элен (урожденная Валленштейн) была женщиной строгой и глубоко верующей. Хотя наиболее известный ее предок (генералиссимус Альбрехт фон Валленштейн) прославился как защитник католической веры, сама она была ярой кальвинисткой и вела аскетический образ жизни.
Благодаря родителям, Вебер-младший еще в детстве познакомился с представителями германской интеллектуальной элиты того времени. В доме бывали знакомые и друзья отца, такие как историк и политик Генрих фон Зибель, историк Генрих Трейчке, философ и основатель «понимающей» психологии Вильгельм Дильтей, а также знаменитый историк Древнего Рима Теодор Моммзен. Все они по своим политическим убеждениям были сторонниками Бисмарка, выступавшего за объединение Германии вокруг Пруссии.
Правда, если создатель Второго Рейха объединял Германию «железом и кровью», то многие из окружения Вебера-старшего предпочитали наблюдать нежели действовать.
Среди знакомых матери следует выделить двух историков либерального направления — Фридриха Шлоссера и его ученика Георга Гервинуса. Оба они ненавидели тот воинственный прусский дух, который стал духом Второго Рейха. Германия для них была в первую очередь родиной Гете и Шиллера, страной образцовой западноевропейской культуры. За свои взгляды Гервинус вместе с шестью другими профессорами был уволен из Геттингенского университета.
Шлоссер же после смерти отца Элен жил в доме Валленштейнов на правах друга семьи. Он пытался играть при ней роль своеобразного духовного наставника. В конце концов, пожилой ученый воспылал страстью к юной девушке и настолько докучал ей своими ухаживаниями, что она вынуждена была переселиться к своей сестре Иде, жившей в Берлине вместе с супругом, известным историком Генрихом Баумгартеном. Здесь Элен познакомилась с Вебером-старшим и вышла за него замуж.
