Управление операционными рисками банка: практические рекомендации - [26]

7.3.2. Техника учета и контроля мер по минимизации рисков.

Количество рисков, мер по их минимизации со временем многократно увеличивается. И их контроль становится возможным только с использованием соответствующих ИТ-инструментов. Простейший пример такого инструмента приведен в Приложении 5 в виде excel-файла с раскрывающимися столбцами и возможностью фильтрации рисков и мер по суммам, датам, исполнителям, значимости и т. д.

7.4. Организация непрерывности деятельности (планов ОНиВД)

7.4.1. Техника учета и контроля планов ОНиВД.

Планы непрерывности деятельности изначально достаточно объемны, а при росте их количества обновление таких планов, и их использование при возникновении чрезвычайных происшествий становится затруднительным. Пример упрощения такой работы приведен ниже в виде пояснений к excel-файлу, в котором на одном листе ведутся все планы непрерывности деятельности (см. схему 7).

Обычно для организации работы участников обеспечения непрерывности деятельности создают сетевую папку, в которой размещают планы непрерывности деятельности, акты проверок и иную документацию.

Схема 7

7.5. Принципы подсчета размера операционного риска [75]

Этот процесс условно можно разделить на три основных этапа.

Этап 1. Подготовка данных. Он охватывает:

• фильтрацию инцидентов для включения их в расчет (по сумме, дате, потенциальным, внешним потерям и т. д.);

• распределение по бизнес-линии и по категории убытка;

• распределение по сумме убытка и частоте (см. схему 8).

Этап 2. Подборка модели распределения тяжести последствий, которая наиболее точно описывает распределение фактических потерь Банка (см. схему 9)

Обычно для подборки используют следующие распределения:

1. Распределение Бурра.

2. Экспоненциальное распределение.

3. Гамма-распределение.

4. Обратное гауссовское распределение.

5. Логарифмически нормальное распределение.

6. Комбинированное логарифмически нормальное гамма-распределение.

7. Комбинированное надежное логарифмически нормальное гамма-распределение.

8. Комбинированное логарифмически нормальное обобщенное распределение Парето с хвостом.

9. Логарифмически нормальное обобщенное Парето-Хилла.

10. Комбинированное х-логарифмически нормальное обобщенное распределение Парето с хвостом.

11. Распределение Парето.

12. Обобщенное распределение Парето.

13. Распределение Вейбулла.

14. Комбинированное распределение тяжести последствий с хвостом.

Этап 3. Масштабирование модели на убытки банка, вычисление границ доверительного интервала и установление суммы потерь соответствующей 99,9 % границе (см. схему 10).

В инструменте SAS OpRisk VaR результаты такого расчета графически будут выглядеть примерно так[76] (см. схему 11).

Схема 11

7.6. Организация подразделения по операционным рискам

7.6.1. Структура подразделения.

7.6.1.1. Оптимальная структура подразделения по операционным рискам представлена на схеме 12.

7.6.1.2. Представленное деление сотрудников на юниты[77] обусловлено несовместимостью знаний, навыков, интересов, необходимых для выполнения задач юнитов.

Так, юнит по выявлению и устранению рисков (отдел 2 на схеме) – это сотрудники, имеющие интересы и глубокие познания в области методологии, операционной деятельности. По типо-характеру эти сотрудники – гуманитарии. Они имеют большой опыт работы в различных подразделениях банка, знают все банковские процессы и их слабые места, знают риски – это самые дорогостоящие сотрудники.

Юнит по раннему предупреждению рисков – это сотрудники имеющие, интересы и глубокие познания в области статистической аналитики, отчетности. По типо-характеру эти сотрудники – «технари» – математики. Они имеют опыт сбора и анализа больших объемов данных, математического обнаружения тенденций, идентификации их причин, программирования, например, в SAS Enterprise Guide или SPSS Clementine / Modeler, или иных инструментах. Это также высокооплачиваемые сотрудники.

Юнит по координации инцидент-менеджмента в подразделениях состоит, во-первых, из группы «методологов-тренеров» (тех, которые координируют деятельность всех подразделений, обучают работе с рисками и инцидентами (это менее «дорогие» сотрудники)). Во-вторых, этот юнит состоит из группы сотрудников «потоковой проверки инцидентов» без глубоких навыков и познаний (это самые «недорогие» сотрудники). По типо-характеру это ярко выраженные «неугомонные экстраверты-миротворцы», имеющие опыт успешного взаимодействия с другими сотрудниками.

7.6.1.3. Таким образом можно выделить четыре группы сотрудников подразделения по операционным рискам:

• гуманитарии (юнит по выявлению и устранению рисков);

• «технари» (юнит по раннему предупреждения рисков);

• тренеры-наставники (юнит по координации инцидент-менеджмента);

• инцидент-контролеры (юнит по координации инцидент-менеджмента).

7.6.1.4. В подразделение по операционным рискам запрещается включать другие подразделения, связанные с операционной деятельностью, такие например, как подразделения противодействия мошенничеству и мониторинга сомнительных транзакций, мониторинга кредитных мошенничеств, контроля лимитов[78] и т. д. Это нарушает принцип разделения полномочий управления рисками и полномочий исполнения процессов (п. 6.7.3.1.2) и влечет неадекватность и предвзятость оценки рисков в этих подразделениях.