Торговая система трейдера: фактор успеха - [6]

Шрифт
Интервал

При использовании любого трендового индикатора надо четко понимать, что любой их них показывает начало тренда с запаздыванием. Это следует из самого определения тренда, как основного направления движения цены. Например, был тренд вверх. Потом цена развернулась и начался тренд вниз. Так вот, чтобы трендовый индикатор показал, что теперь мы имеем тренд вниз, цена должна пройти вниз расстояние, достаточное для того, чтобы это движение вниз стало основным. И только когда это расстояние будет пройдено, но никак не раньше, трендовый индикатор покажет, что сейчас мы имеем тренд, направленный вниз. И тут возникает противоречие. Рассмотрим это противоречие на примере индикатора Price Oscillator для часовых свечек. Будем считать, что тренд направлен вверх, если Price Oscillator больше нуля и растет, и тренд направлен вниз, если Price Oscillator меньше нуля и уменьшается. В остальных случаях считаем, что тренда нет. С одной стороны, мы хотим увидеть разворот тренда как можно раньше, а для этого параметры индикатора должны быть поменьше, например (12, 72). С другой стороны, мы хотим, чтобы этот трендовый индикатор не реагировал на мелкие откаты цены, а для этого его параметры должны быть достаточно большими, например (24, 120). И как же совместить эти два требования? Это зависит от того, какая у нас торговая система. Если мы строим ТС по принципу открытия позиции по тренду после того, как осциллятор даст сигнал о развороте цены по тренду, то один из вариантов может быть такой. Строим два Price Oscillator со значениями (12, 72) и (24, 120) и считаем, что тренд в нужную сторону есть, если хотя бы один из них этот тренд показывает. Что мы этим добились? Во-первых, если тренд развернулся, то Price Oscillator (12,72) покажет этот разворот достаточно быстро. Во-вторых, если это просто откат, то Price Oscillator (24, 120) покажет, что тренд все еще продолжается.



На рисунке 1.4.1 приведены график часовых свечек фунта и два графика индикаторов: Price Oscillator (12, 72) и Price Oscillator (24, 120). Стрелками указано, где, согласно нашим правилам, начинается тренд вверх. Цифрой 1 помечена стрелка на графике Price Oscillator (12, 72), а цифрой 2 помечена стрелка на графике Price Oscillator (24, 120).Хорошо видно, что почти целые сутки после того, как Price Oscillator (12, 72) показал, что начался тренд вверх, Price Oscillator (24, 120) показывал, что тренда нет. Но не надо думать, что всегда лучше использовать Price Oscillator (12, 72), чем Price Oscillator (24, 120).



На рисунке 1.4.2 стрелками показано, где Oscillator (12, 72) дважды ошибочно показал начало тренда вверх, в то время как Price Oscillator (24, 120) показывал, что это еще только коррекция. Не существует идеальных индикаторов или значений параметров. Именно поэтому для открытия позиции и требуются шесть условий, а не одно.

Еще раз повторю — не надо бояться, если один Price Oscillator показывает, например, тренд вверх, в другой показывает, что тренда нет. В этом случае или просто не обращаем внимания на тот Price Oscillator, который не согласуется с сигналом осциллятора, или, если мы очень осторожны, просто не открываем позицию. Но в подавляющем большинстве случаев если один Price Oscillator показывает тренд, например, вверх, то и второй показывает тренд в ту же сторону. И когда мы будем рассматривать конкретную торговую систему, мы увидим, что это совсем неплохой вариант определения тренда для КОНКРЕТНОЙ торговой системы. Можно ли использовать этот вариант для других торговых систем? Ответ простой — в общем случае мы ничего сказать не можем. Для каждой торговой системы это надо проверять. Но ведь подобное утверждение относится и к любым другим методам определения тренда. И в любом случае надо четко понимать, что против тренда лучше не работать.

1.5. Уровни и линии сопротивления и поддержки

Теперь рассмотрим уровни и линии сопротивления и поддержки (для краткости будем говорить просто «уровни», включая сейчас в это понятие и линии, и даже скользящие средние, если они используются как линии поддержки или сопротивления). Основное правило их использования выглядит очень просто — нельзя открывать позицию, когда цена подошла к уровню. Обязательно надо дождаться, когда цена пробьет уровень или отобьется от него. Ведь, с одной стороны, цена скорее отобьется от уровня, чем пробьет его — на то он и уровень. А с другой стороны, любой уровень когда-нибудь будет пробит, и, возможно, именно в этот раз. Поэтому надо дождаться, пока станет ясно, что же именно произошло — отбой или пробой уровня. На рисунке 1.5.1 показаны дневные свечки австралийского доллара и уровни поддержки-сопротивления. В первом случае цена отбилась от уровня, а во втором случае пробила его. Но сказать заранее, что произойдет в конкретном случае, никто не может.



Разумеется, надо хотя бы для себя определить, что именно считать отбоем от уровня, а что пробоем. Варианты могут быть самые разные. Например, для уровня сопротивления можно считать, что цена отбилась от уровня, если коснулась его, но цена закрытия свечки при этом ниже уровня. Один из вариантов того, что можно считать отбоем на часовых свечках, достаточно подробно описан в книге В. И. Сафина «Торговая система трейдера: 5 баллов за успех». А для определения пробоя рассмотрим рисунок 1.5.2.

Продолжить чтение
Рекомендуем почитать
Деривативы. Курс для начинающих

Эта книга – великолепное учебное пособие для начинающих изучение производных финансовых инструментов (деривативов). Деривативы лежат в основе множества торговых стратегий, и хотя они существуют уже очень давно, область их применения продолжает расширяться по мере развития финансовых рынков. Одни производные инструменты предельно просты, другие же – очень сложные, однако в любом случае для их эффективного применения необходимо четко понимать связанные с ними риски и выгоды. Книга заинтересует трейдеров, аналитиков, банковских специалистов, а также инвесторов, менеджеров, студентов и преподавателей экономических вузов. 2-е издание.

Роль инвестиционной функции финансов домохозяйств в инновационных основах устойчивого развития экономики Российской Федерации

Исследование функций финансов домашних хозяйств и обоснование наличия у них особой, самостоятельной инвестиционной функции является актуальной потребностью экономической науки. В монографии обосновываются теоретико-методологических и методических положений по реализации инвестиционной функции финансов домохозяйств, в том числе, с позиций поиска финансовых механизмов и методов финансового регулирования, адекватных социально-экономическим задачам развития в современных условиях России. Издание рассчитано на научных и практических работников, преподавателей, магистров и аспирантов экономических специальностей.

Биржевые миллионы, кто и как заработал их на российском фондовом рынке

Разумеется, интрига, представленная в заглавии, не может быть исчерпана в содержании не только этой книги, но любой другой, будь она хоть в десять раз объемнее. Долгосрочное инвестирование на фондовом рынке, краткосрочные спекуляции, направленный трейдинг, арбитраж, опционные стратегии, скальпинг – это лишь краткий список методов, с помощью которых зарабатывают биржевые миллионы. Несомненно и то, что в нашем профессиональном биржевом сообществе есть немало интереснейших личностей, внесших свой вклад в формирование того рыночного пространства, в котором любой индивидуум, вчера лишь узнавший о существовании акций в свободной продаже, пытается реализовать свои инвестиционные чаяния.

Маленькая книга победителя рынка акций

Вы готовы потратить два часа на то, чтобы узнать, как справиться с рынком?Как ни трудно в это поверить, профессор Джоэл Гринблатт, инвестиционная фирма которого уже 20 лет приносит в среднем по 40 % ежегодной прибыли, готов вас этому научить. Вы сможете добиться результатов, от которых даже у лучших профессионалов и учёных в области инвестиций полезут глаза на лоб. Самостоятельно и без особого риска вы узнаете, как получать ежегодную прибыль вдвое выше среднерыночной.Нет необходимости составлять прогнозы.

Типичные ошибки государственного регулирования экономики

Написанная блестящим стилем, книга Г. Хэзлитта является уникальной в том, насколько интересно и доступно излагается сложнейшие проблемы государственного вмешательства и регулирования экономики. Как показывает практика, проблемы, описанные автором на примере анализа взаимодействия государства и экономики США, широко встречаются и в других странах. Не является исключением и Россия: ни одна из описываемых проблем не отсутствует в нашей стране. Причем, как показывает практика, в силу отечественной специфики, острота рассматриваемых проблем применительно к нашему государству, во много раз выше.

Подлые рынки и мозг ящера: как заработать деньги, используя знания о причинах маний, паники и крахов на финансовых рын­ках

Книга способна перевернуть представление об экономике в целом и финансовом мире в частности как самых обычных людей, далеких от названных сфер, так и профессионалов. В ней раскрываются биологические причины иррационального поведения человека и объясняется их влияние на инвестиционные предпочтения. Автор дает конкретные практические советы о том, чем нужно руководствоваться при приобретении акций, облигаций, валюты, золота, недвижимости, получении кредитов и депозитов. Рекомендации помогут вам разбогатеть или по меньшей мере добиться материального благополучия.Книга будет интересна всем, кто интересуется проблемами биржевой игры, и тем, кто хочет разобраться в особенностях человеческого поведения на фондовых и финансовых рынках, увидев их в необычном ракурсе.