Торговая система трейдера: фактор успеха - [5]

Шрифт
Интервал

• вполне возможно, что при реальной работе мы получим MIDD больше, чем при тестировании;

• даже если при реальной работе мы получим MIDD в два раза больше, чем при тестировании, прибыль все равно должна быть больше, чем MIDD. То есть в итоге мы все равно должны иметь прибыль.

Рассмотрим пример. На рисунке 1.2.1 приведена кривая капитала одной из торговых систем для дневных свечек евро с февраля 2004 года по июнь 2005 года. Итоговая прибыль за это время составила 2974 пункта. Самый большой провал (MIDD) на кривой капитала за этот период равен 816 пунктов. Он вычисляется так:

2428 - 1612 = 816.



На рисунке стрелками указаны точки, между которыми вычисляется MIDD. Теперь рассчитаем фактор восстановления F.

F = 2974/816 = 3,64.

Разумеется, есть и иные критерии. В данной книге мы не ставим перед собой задачу детального рассмотрения критериев для оценки торговых систем и поэтому в дальнейшем ограничимся только вышеперечисленными.

1.3. Шесть условий открытия позиции

Перед тем, как открыть позицию, рекомендуем задать себе шесть вопросов и честно на них ответить. Вот эти шесть вопросов.

1. Куда направлен тренд?

2. Где находятся уровни и линии поддержки и сопротивления?

3. Какие сигналы есть на осцилляторах?

4. О чем говорят свечные конфигурации?

5. Что может сказать в ближайшее время фундаментальный анализ?

6. Удачно ли время для открытия позиции?

Этот список из шести вопросов говорит нам, что при открытии позиции надо учитывать тренд, расположение цены относительно уровней поддержки и сопротивления, сигналы осцилляторов о развороте цены, свечные конфигурации, данные фундаментального анализа (например, важные экономические новости) и время суток или день недели. Отвечая на вопрос, мы должны определить, выполняется ли соответствующее условие для открытия позиции. Шесть вопросов — шесть условий. И позицию имеет смысл открывать только в том случае, если ответы на все шесть вопросов говорят, что условия для открытия позиции выполнены. На рисунке 1.3.1. на часовых свечках евро стрелкой показана свечка, для которой были получены ответы на все шесть вопросов. И эти ответы звучали примерно так:

1. Тренд направлен вниз.

2. Цена отбивается вниз от уровня.

3. На стохастическом осцилляторе есть дивергенция.

4. Свечка — практически «могильный камень».

5. Франция проголосовала против конституции ЕС и было сообщение, что и Голландия, скорее всего, проголосует против.

6. Как раз началась европейская сессия.



На основе ответов было принято решение открыть короткую позицию по евро. На рисунке хорошо видно, что решение было правильным.

А теперь поговорим немного подробнее о каждом из перечисленных условий.

1.4. Учет тренда

Тренд — основное направление движения цены. Вспомним, что цена всегда находится в одном из трех состояний:

• тренд вверх;

• тренд вниз;

• тренда нет (в этом случае говорят, что цена «находится в коридоре»).

Все мы знаем правило: «Работать надо только по тренду». Но есть и второй вариант этого правила: «Не работай против тренда». Многим покажется, что это одно и то же правило. Но на самом деле это два совершенно разных правила и следствия из них — разные. Да, если тренд есть, то оба правила совпадают и говорят одно и тоже: если тренд направлен вверх, то можно открывать только длинную позицию, а если тренд направлен вниз, то можно открывать только короткую позицию. А что делать, если тренда нет? В первом варианте мы не должны открывать никакую позицию, ведь в любом случае мы не сможем открыть ее по тренду, так как тренда просто нет. А во втором варианте, если тренда нет, то мы, в принципе, можем открыть как короткую, так и длинную позицию. Ведь и длинная, и короткая позиции не будут направлены против тренда, так как его просто нет. Каким вариантом правила вы будете пользоваться — решать вам. Но если учесть, что большую часть времени рынок находится в коридоре, то второй вариант правила мне кажется предпочтительнее. Но какой бы вариант вы ни выбрали, все равно надо определять, есть тренд или нет. Как же это сделать? На мой взгляд, проще всего воспользоваться трендовым индикатором. Вы спросите, каким именно? Ответ простой — тем, который вам больше всего нравится. Я до недавнего времени использовал индикатор RAVI. На часовых свечках у меня были параметры (12, 72), и уровни проведены на расстоянии +0,3% и -0,3%. На дневных свечках у меня были параметры (7, 65), и уровни проведены на расстоянии +1% и -1%. Напоминаю, что эти параметры я рекомендую для валютных рынков. Я знаю успешно работающих трейдеров, которые используют для определения тренда скользящие средние, ценовой осциллятор и другие индикаторы. Так что выбор конкретного индикатора — дело вкуса.

А сколько трендовых индикаторов надо использовать? Может, взять сразу пять индикаторов и определять тренд по ним? Мы думаем, что это неправильно. И вот почему: если на рынке есть сильный тренд, то его покажет любой трендовый индикатор. А когда сигналы от разных трендовых индикаторов могут отличаться? Когда тренд то ли есть, то ли нет. Чаще всего это бывает при начале коррекции. В этом случае во-первых, все равно непонятно, какому индикатору верить. А во-вторых, если нет хорошо выраженного тренда, то и позицию не страшно открывать в любую сторону, если выполнены остальные пять условий.

Продолжить чтение
Рекомендуем почитать
Деривативы. Курс для начинающих

Эта книга – великолепное учебное пособие для начинающих изучение производных финансовых инструментов (деривативов). Деривативы лежат в основе множества торговых стратегий, и хотя они существуют уже очень давно, область их применения продолжает расширяться по мере развития финансовых рынков. Одни производные инструменты предельно просты, другие же – очень сложные, однако в любом случае для их эффективного применения необходимо четко понимать связанные с ними риски и выгоды. Книга заинтересует трейдеров, аналитиков, банковских специалистов, а также инвесторов, менеджеров, студентов и преподавателей экономических вузов. 2-е издание.

Роль инвестиционной функции финансов домохозяйств в инновационных основах устойчивого развития экономики Российской Федерации

Исследование функций финансов домашних хозяйств и обоснование наличия у них особой, самостоятельной инвестиционной функции является актуальной потребностью экономической науки. В монографии обосновываются теоретико-методологических и методических положений по реализации инвестиционной функции финансов домохозяйств, в том числе, с позиций поиска финансовых механизмов и методов финансового регулирования, адекватных социально-экономическим задачам развития в современных условиях России. Издание рассчитано на научных и практических работников, преподавателей, магистров и аспирантов экономических специальностей.

Биржевые миллионы, кто и как заработал их на российском фондовом рынке

Разумеется, интрига, представленная в заглавии, не может быть исчерпана в содержании не только этой книги, но любой другой, будь она хоть в десять раз объемнее. Долгосрочное инвестирование на фондовом рынке, краткосрочные спекуляции, направленный трейдинг, арбитраж, опционные стратегии, скальпинг – это лишь краткий список методов, с помощью которых зарабатывают биржевые миллионы. Несомненно и то, что в нашем профессиональном биржевом сообществе есть немало интереснейших личностей, внесших свой вклад в формирование того рыночного пространства, в котором любой индивидуум, вчера лишь узнавший о существовании акций в свободной продаже, пытается реализовать свои инвестиционные чаяния.

Маленькая книга победителя рынка акций

Вы готовы потратить два часа на то, чтобы узнать, как справиться с рынком?Как ни трудно в это поверить, профессор Джоэл Гринблатт, инвестиционная фирма которого уже 20 лет приносит в среднем по 40 % ежегодной прибыли, готов вас этому научить. Вы сможете добиться результатов, от которых даже у лучших профессионалов и учёных в области инвестиций полезут глаза на лоб. Самостоятельно и без особого риска вы узнаете, как получать ежегодную прибыль вдвое выше среднерыночной.Нет необходимости составлять прогнозы.

Типичные ошибки государственного регулирования экономики

Написанная блестящим стилем, книга Г. Хэзлитта является уникальной в том, насколько интересно и доступно излагается сложнейшие проблемы государственного вмешательства и регулирования экономики. Как показывает практика, проблемы, описанные автором на примере анализа взаимодействия государства и экономики США, широко встречаются и в других странах. Не является исключением и Россия: ни одна из описываемых проблем не отсутствует в нашей стране. Причем, как показывает практика, в силу отечественной специфики, острота рассматриваемых проблем применительно к нашему государству, во много раз выше.

Подлые рынки и мозг ящера: как заработать деньги, используя знания о причинах маний, паники и крахов на финансовых рын­ках

Книга способна перевернуть представление об экономике в целом и финансовом мире в частности как самых обычных людей, далеких от названных сфер, так и профессионалов. В ней раскрываются биологические причины иррационального поведения человека и объясняется их влияние на инвестиционные предпочтения. Автор дает конкретные практические советы о том, чем нужно руководствоваться при приобретении акций, облигаций, валюты, золота, недвижимости, получении кредитов и депозитов. Рекомендации помогут вам разбогатеть или по меньшей мере добиться материального благополучия.Книга будет интересна всем, кто интересуется проблемами биржевой игры, и тем, кто хочет разобраться в особенностях человеческого поведения на фондовых и финансовых рынках, увидев их в необычном ракурсе.