Революция. Как построить крупнейший онлайн-банк в мире - [13]

Тот же подход к проценту заявок, идущих на верификацию (ручная проверка информации кредитными инспекторами). В разгар кризиса мы довели верификацию до 100 процентов. Затем начали расслаблять, и через три года опустили до 50 процентов. Статистические ряды, таким образом, не пострадали, на их основе можно и дальше принимать взвешенные решения.

Или другой пример. Разгар неплатежей 2009 года. Многие полностью заморозили кредитование. У нас все источники фондирования оказались закрыты. Логично было закрыть привлечение, но мы решили сильно ужать предлагаемые лимиты, размазать деньги как можно более тонким слоем. Лимиты были смешные. Клиенты ругались, что «Тинькофф» дает 5000 рублей и даже 3000 рублей. Но в тот момент это оказалось мудрым решением. Как только экономика распогодилась, мы привлекли фондирование, повысили лимиты и быстро нарастили портфель.

Анализ рисков – работа для математиков. Люди должны знать основы машинного обучения, уметь использовать большие данные в кредитном скоринге, выявлении мошенничества, идентификации. Евгений Ивашкевич приводит такой первичный набор знаний для риск-аналитика в области кредитного скоринга:

Наивный Байесовский классификатор

Логистическая регрессия

Композиции деревьев

Gradient boosting

Нейронные сети

Также нужно знать:

Системы обработки больших объемов данных. Hadoop. Spark.

Real time authentication. Кластеризация. EM-алгоритм

Обучение с подкреплением

Маркетинговая задача привлечения

Не поняли? Ничего страшного, я тоже.

Евгений Ивашкевич, директор по рискам Тинькофф Банка:

«Кризисы 2008 и 2014 годов протекали совершенно по-разному. Первый – внешнее шоковое воздействие. После американских катаклизмов по нам пришелся мощный удар цунами, и мы, надо признать, в тот момент оказались не вполне готовы. Отчасти мы поверили словам президента Медведева, что у нас в России тихая гавань. И действительно, в мире кризис стартовал летом 2007 года, а к нам шел больше года. Но все-таки добрался. Но резкий рост неплатежей наблюдался всего четыре месяца в начале 2009 года.

У кризиса-2014 совершенно другая природа. Он наш, российский, рукотворный. Его создали банки, увлекшиеся кредитованием и понастроившие бизнес-планов. Рынок оказался не глубоким морем, а озером, куда зашли огромные фрегаты («Хоум Кредит», «Русский стандарт», Восточный банк, Альфа-банк и др.). Они в эту лужу просто не поместились. Клиенты оказались одни и те же на всех.

Из-за рукотворности кризис-2014 рассасывался долго. Даже через три года сказать о его полном окончании нельзя. Риски намного улучшились, но есть опасность второй волны. Банки снова активно кредитуют. Не факт, что люди научились на прошлых ошибках.»

Глава 5 Совет в Суздале

Как я уже писал во второй главе, традиционное обсуждение стратегических вопросов на выезде пришлось на черный вторник, 16 декабря 2014 года. Тогда обсуждение отменили и вернулись в офис бороться с валютным кризисом.

Новый офсайт решили провести в любимом Суздале, славящемся прекрасными церквями, построенными на деньги купцов – предпринимателей XVIII и XIX веков.

Я назвал это мероприятие Советом в Суздале по аналогии с Советом в Филях, когда в сентябре 1812 года русские генералы решили временно сдать Москву Наполеону, чтобы накопить сил и дождаться холодов.

Нам предстояло обсудить 15–20 вопросов, которые позволят банку в кризис сохранить прибыльность и создать задел для роста, когда на потребительском рынке станет полегче.

19 февраля 2015 года в Суздале мы приняли два стратегических решения по развитию банка на годы вперед.

19 февраля 2015 года 25 ключевых менеджеров утренним «Сапсаном» добрались до Владимира, а оттуда на автобусе приехали в Суздаль. Напрямую по трассе из Москвы добираться проблематично из-за диких пробок.

Очень люблю большие обсуждения с участием наших лучших людей. Когда сидишь за столом с ребятами из физтеха, мехмата, прямо чувствуешь концентрацию интеллекта. Им пропитан воздух, можно топор вешать. Это как в велоспорте, когда заходишь в командный автобус и ощущаешь весь этот тестостерон, исходящий от тридцатилетних мужиков.

Мозговые штурмы у нас проходят постоянно. В пропитанную интеллектом атмосферу закидываются новые идеи и как будто вывариваются в этом котле. Моя задача – слушать. Когда идея кристаллизуется, главное ее вовремя схватить.

Кто-то может сказать глупость, но она наведет другого на озарение. Мысль, брошенная сегодня, вспомнится через год, когда для нее придет время. Иногда, уже в самом конце совещания, на износе, через «не могу», рождаются лучшие мысли. Как в велоспорте: решающими обычно становятся горные этапы ближе к концу тура.

* * *

В кризис 2014 года стало понятно, что монолайновая модель, когда 99 процентов результата банку дает один продукт, себя исчерпывает. Она была абсолютно правильной в 2007–2013 годах. Мы построили низкозатратную машину, привлекавшую больше миллиона клиентов каждый год.

Если в обычном банке 15–20 основных продуктов, то у нас, по сути, было два – кредитки и вклады/дебетовые карты, причем второй продукт требовался для поддержки первого деньгами.

Эта модель мне очень нравилась, и я всеми силами препятствовал расширению продуктового ряда. Никаких автокредитов, ипотек, займов наличными, расчетно-кассового обслуживания и прочего. Поход на другие рынки в тот момент стал бы громадной ошибкой. Только захват доли рынка основного продукта всеми силами. Мы эту стратегию с успехом реализовали: портфель кредитных карт с 2010 по 2013 год вырос с 6 до 75 миллиардов рублей. Банк занял 7,5 процента рынка и уступал только Сбербанку (25,5 процента) и «Русскому стандарту» (16,3 процента). Уже в Суздале мы четко понимали: в 2015 году станем вторыми с долей 10 процентов, потому что частные конкуренты сворачивали кредитование.