О чем говорят цифры. Как понимать и использовать данные - [8]
Кассано не слишком беспокоился о том, насколько точна оценка риска и адекватны ли модели, на основе которых она получена. Он не задавал лишних вопросов аналитикам AIG и Уолл-стрит, разрабатывавшим эти модели. Он просто продавал CDS всем, кто желал их купить. Мысль о том, что их цена рассчитана на основе неверных допущений, в частности о том, что люди, бравшие эти недорогие ипотечные кредиты, окажутся неспособны их выплатить, кажется, никогда не приходила ему в голову. И даже если приходила, то не слишком его беспокоила».
Развить в себе аналитические способности путем самостоятельных занятий очень сложно. Мы создали специальный сайт (http://keepingupwiththequants.weebly.com), где читатели могут задавать любые вопросы об аналитике, аналитических процедурах или трудностях, с которыми приходится сталкиваться при решении конкретных проблем. Не стесняйтесь обращаться туда со всем, что показалось непонятным. На сайте подробно проанализированы некоторые ситуации, описанные в этой книге. Периодически мы будем ссылаться здесь на этот сайт.
Глава 2
Формулирование проблемы
Хотя в мире существует множество разных видов количественного анализа, все они имеют некоторые общие черты и порядок проведения. Как мы уже говорили в главе 1, количественный анализ включает три основных этапа и шесть шагов.
Формулирование проблемы
• Определение проблемы
• Изучение предыдущих поисков решения
Решение проблемы
• Отбор переменных и разработка модели
• Сбор данных
• Анализ данных
Результаты и необходимые меры
• Демонстрация итогов и дальнейшие действия
В этой главе и в главах 3 и 4 мы рассмотрим по отдельности каждый этап и шаг, а также приведем несколько примеров количественного анализа, которые включают в себя все шесть шагов и показывают их отличительные особенности в той или иной ситуации. В конце каждой главы для иллюстрации шести шагов даны два примера, обычно один – из сферы бизнеса, а второй – из сферы общественных или личных отношений. Наша трехэтапная и шестишаговая методика выполнения количественного анализа не единственная в своем роде (например, существует методика анализа отклонений качества продукции «Шесть сигм», направленная на обеспечение уровня брака не выше 3,4 единицы на миллион единиц произведенной продукции), но мы думаем, что большая часть экспертов-аналитиков одобрят ее. К тому же она достаточно гибкая, чтобы помочь выявить и проанализировать множество разнообразных проблем в бизнесе.
Шаг 1. Определение проблемы
Количественный анализ начинается с идентификации проблемы и подходов к ее решению. В анализе принятия решений этот этап называется формулированием проблемы и считается одним из наиболее важных для получения оптимального решения. Информацию для формулирования проблемы можно получить разными способами:
• обыкновенное любопытство (здравый смысл, наблюдение за событиями);
• опыт работы;
• потребность в решении либо действии;
• актуальные события, требующие внимания (сотрудника, организации в целом, нации);
• ранее проводившиеся исследования и уже существующие концепции;
• разработка проектов решений и анализ имеющегося и необходимого финансирования.
Заметим, что на этом этапе анализ как таковой пока отсутствует. Решение о проведении анализа часто принимают на основе интуитивных догадок. Особых доказательств их правильности не требуется. Главная цель количественного анализа в том и состоит, чтобы путем исследования массива данных проверить правильность интуитивной догадки. Аналитики отличаются от других людей именно тем, что тестируют свои предположения, используя массивы данных и аналитические процедуры.
На этапе формулирования проблемы самое главное – глубоко осознать, в чем ее суть и что делает ее актуальной. Именно правильный ответ на эти два вопроса позволяет не только оценить, что нам может дать ее решение, но и спланировать действия на последующих этапах.
Кто заинтересован в результатах?
Очевидно, что в наибольшей степени в результатах анализа заинтересованы менеджеры и те, кто принимает решение (владельцы бизнеса и менеджеры, ответственные за конкретные корпоративные вопросы). Тем не менее даже на этом этапе опытные количественные аналитики, имеющие представление о сути проблемы, процедурах принятия решений и возможных методах количественного анализа, могут оказать существенную помощь. Если не удается найти одного человека, разбирающегося во всех этих вопросах, надо создать группу, включив в нее тех, кто обладает необходимыми компетенциями.
Стоит серьезно задуматься: кто составит основной круг заинтересованных в результатах предполагаемого анализа и что они думают по поводу проблемы, для решения которой анализ проводится?
Если вы не можете ответить «да» на большинство приведенных вопросов, предполагаемый аналитический проект с самого начала под угрозой провала.
1. Знаете ли вы, кто именно из топ-менеджеров кровно заинтересован в результатах количественно-аналитического проекта?
2. Имеют ли они представление о проблеме и возможных вариантах ее решения?
3. Могут ли они предоставить необходимые ресурсы и внедрить преобразования, необходимые для успеха проекта?
