Краткосрочная торговля. Эффективные приемы и методы - [11]

Trade:

Модель «Три долины и река» дает две возможности для трейдов. Первая: закрытие выше линии тренда – и мы открываем длинные позиции над максимумом бара пробоя. Вторая: после завершения 62 % коррекции открываем короткие позиции.

Target:

Первая цель устанавливается на величину коррекции, то есть на 62–78 % от размера тренда. Вторая цель – на величину в 100 % от диапазона предыдущего тренда.

Stop:

Для первой позиции стоп ставим ниже минимума. Для второй позиции стоп ставим выше коррекционного максимума.

Фигура «Адам и Ева»

Модель «Адам и Ева» является вариацией моделей «Двойная вершина» или «Двойное дно» и имеет немного более сложные правила торговли, чем обычные модели, но аналогичные правила при торговле треугольниками, вымпелами и клиньями. Модель «Адам и Ева» является весьма надежной как на максимумах рынка, так и на минимумах (рис. 55).

РИС. 55

Модель «Адам и Ева» состоит из двух вершин или донышек, только часть «Адам» выглядит как остроконечная ценовая формация, а часть «Ева» плавно закруглена. Редко можно встретить последовательности «Адам – Ева – Адам» и «Ева – Адам – Ева», и они более надежны, чем «Адам – Ева» или «Ева – Адам». Последовательности «Адам – Адам» и «Ева – Ева» также являются весьма распространенными. Хотя эти модели визуально легко обнаружить, они требуют подтверждения для успешной торговли. Часто двойное дно и двойная вершина могут превратиться в несколько вершин и несколько донышек.

Trade:

Торги начинаем при пробое ценового уровня между двумя вершинами или минимумами.

Target:

Цели ставим на предыдущих уровнях поддержки или сопротивления.

Stop:

Стопы ставим на минимумах или максимумах.

Трейдер Вик, или «Черепаший суп»

В книге «Принципы профессиональной спекуляции» Виктор Сперандео (Трейдер Вик) описал свой метод. Если цены пробивают свой предыдущий максимум, но тенденция не получила продолжения, то, вероятно, тенденция пойдет в обратном направлении. Обратное справедливо и для падающей тенденции (рис. 56).

РИС. 56

Эта модель также называется «Черепаший суп». Ученики Ричарда Дениса, которых называли за глаза черепашками, входили в рынок как раз на пробое предыдущего максимума цены и их сразу же везли на стопы.

Сетап модели выглядит как «микроМ», двойная вершина, сформированная из небольшого количества баров. Если цена падает и пробивает минимум бара, в котором был пробой предыдущего максимума, то с этого момента можно открывать короткие позиции, так как на рынке произошел разворот. Линда Рашки вообще предлагает открывать позиции при откате цены до уровня предыдущего максимума, не дожидаясь пробоя минимума бара. «А что, стопы-то близко», – говорит она.

Trade:

Рынок пытается протестировать недавний максимум, но цены не идут дальше. Открываем короткую позицию, когда цена падает ниже минимума бара, в котором был пробой предыдущего максимума. Длинные позиции открываются по зеркальным правилам открытия коротких позиций.

Target:

Целью обычно является первый уровень сопротивления или поддержки.

Stop:

Стопы ставим на текущем максимуме или минимуме.

4 февраля 2011 г. в обед сформировалась фигура на минутных графиках фьючерса на индекс РТС. Было двойное дно, второе ниже первого. Отметили максимум бара, в котором было пробитие предыдущего минимума, и выставили стоп на заявку на покупку на этом уровне. Через пару минут мы уже были в рынке (рис. 57).

РИС. 57

1. Покупка по 190 780 пунктов.

2. Стоп на 190 630 пунктов.

3. Свой целевой уровень определили на уровне предыдущего сопротивления в 191 550 пунктов.

При прохождении ценой половины расстояния до цели мы зафиксировали половину прибыли, прикрыв полпозиции по 191 200 пунктов. И переместили свой стоп на уровень безубыточности.

Через 20 минут мы закрыли оставшуюся позицию по нашей цели, получив 770 пунктов прибыли.

В 16:50 4 февраля 2011 г. мы вошли в длинную позицию по фьючерсу на индекс РТС. Чуть ранее был пробой предыдущего минимума, и мы использовали максимум свечи 16:49 как уровень для открытия позиции (рис. 58).

РИС. 58

1. Покупка по 192 040.

2. Стоп на 191 755.

3. Цель на 192 850.

При достижении промежуточного уровня в 192 400 мы закрыли часть позиции и перенесли свой стоп на безубыток.

В 17:13 мы закрыли свою оставшуюся позицию и получили прибыль в 810 х 0,5 + 360 х 0,5 = 535 пунктов на сделку.

Модель «1-2-3 разворот»

Цены растут или падают в рамках тренда. Потом идут слом тренда, откат цены и повторный заход. Во время второго захода цены не могут достичь своих экстремальных значений, что представляет собой потенциальную возможность для входа в рынок (рис. 59).

РИС. 59

Критерии для модели «1-2-3 разворот», взятой из книги Трейдера Вика, заключаются в следующем:

1. Пробой линии тренда.

2. Откат цены и неудавшаяся попытка повторного захода на экстремальные значения цены.

3. Продолжение встречного движения с пробоем уровней поддержки или сопротивления.

Не обязательно, чтобы точки 2,3,4 рисовались на соседних барах. На практике между точками могут помещаться до нескольких баров. Чем больше времени ушло на формирование паттерна, тем сильнее будет последующее движение.

Trade:

После прорыва линии тренда и отката цены наблюдаем за силой восстановительной тенденции. Если цены не способны продолжить движение, а развернулись и пошли в обратную сторону, то ждем пробоя минимума предыдущего отката и открываем короткую позицию по пробою или по закрытию бара, если закрытие бара оказалось ниже уровня поддержки. Для длинных позиций – зеркальный подход к открытию позиции.