Как предсказать курс доллара. Расчеты в Excel для снижения риска проигрыша - [6]

Шрифт
Интервал



Источник: Банк России

Рис. 1.16.


Судя по рис. 1.16, у этого тренда величина достоверности аппроксимации R2 =0,8933. Таким образом данный линейный тренд объясняет 89,33 % всех колебаний курса доллара к рублю, то есть это достаточно высокий уровень коэффициента детерминации. Следовательно, мы справились с задачей – найти линейный тренд, который лучше подходит для прогнозирования в биржевой торговле. Как я уже говорил, для целей прогнозирования, на наш взгляд, желательно использовать линейный тренд с коэффициентом детерминации не ниже R2=0,80.

Формула этого тренда Y = 0,1231X + 32,101 означает, что при увеличении номера торгового дня X на одну единицу (то есть с каждым последующим торговым днем) величина курса доллара Y в период с 27.06.2014 г. по 28.11. 2014 г. в среднем вырастала на 12,31 копейки при исходном уровне (то есть перед началом торгов 27.06.2014 г.), равном 32,101 рублей.


Таким образом в главе 1 мы научились в Excel:

Строить график с данными по курсу валюты.

Оптимизации масштаба графика курса валюты с учетом значений анализируемых данных.

Построению графическим способом линейного тренда.

Поиску и построению графическим способом линейного тренда с высоким коэффициентом детерминации.


1.3. Работа над закреплением пройденного материала


С учетом полученной в этой главе информации предлагаю читателю проверить свои знания, решив следующие два задания. При этом нужно исходить, что выявление линейного тренда нам потребуется для участия в торгах 1 декабря 2014 года.


Задание 1.1


Шаг 1. Теперь нам нужны исходные данные по паре ‑ евро/рубль за период с 1 июля 1992 года по 1 декабря 2014 года. При этом с 1 июля 1992 года и до конца 1998 года будем использовать вместо евро его предшественницу ‑ ЭКЮ, которую в еврозоне в начале 1999 года обменяли к новой единой европейской валюте исходя из соотношения 1 евро=1 ЭКЮ. Данные по курсу евро и ЭКЮ нужно скачать на сайте Банка России в разделе «Динамика официального курса заданной валюты».

Шаг 2. Проведите первичную обработку данных для дальнейшей с ними работы, как мы ранее это делали по курсу доллара к рублю. То есть нужно сдвинуть дату итогов котировки валютной пары на один день назад. Кроме того, данные по курсу евро (а точнее говоря по курсу ЭКЮ) к рублю с 30 июня 1992 года по 31 декабря 1997 года необходимо разделить на 1000. Поскольку Банк России дает курс рубля за этот период в неденоминированном виде.

Шаг 3. Постройте график с данными по курсу евро к рублю.

Шаг 4. Проведите оптимизацию масштаба графика курсу евро к рублю с учетом значений анализируемых данных перед началом торгов 1 декабря 2014 года.

Шаг 5. Постройте графическим способом линейный тренд по курсу евро к рублю.

Шаг 6. Найдите и постройте графическим способом линейный тренд с высоким коэффициентом детерминации по курсу евро к рублю.


Задание 1.2

Шаг 1. Для выполнения этого задания нам нужны данные по паре ‑ евро/доллар за период с 1 июля 1992 года по 1 декабря 2014 года. Как мы уже говорили, с 1 июля 1992 года по конец 1998 года вместо евро нами будут использоваться данные по курсу ЭКЮ, исходя из соотношения 1 евро=1 ЭКЮ.

Шаг 2. На сайте Банка России нет данных по паре евро/доллар. Поэтому для того, чтобы получить курс евро к доллару необходимо взять за весь период данные по курсу евро к рублю (с 1 июля 1992 и до конца 1998 года нужно взять данные по курсу ЭКЮ к рублю) и по курсу доллара к рублю, а затем поделить первые на вторые. Например, на 29 ноября 2014 года курс евро к доллару находим таким образом: (EUR/RUB)/(USD/RUB)=EUR/USD=61,4108/49,3220= 1,2451 долл.

Аналогичные вычисления в Excel делаем по всем датам, относящимся к периоду с 1 июля 1992 года по 1 декабря 2014 года.

Шаг 3. Проведите первичную обработку данных для дальнейшей работы с ними. Правда, при этом потребуется только сдвинуть дату итогов котировки валютной пары на один день назад. А вот делить на 1000 полученные данные не нужно, поскольку в результате деления курса евро к рублю и курса доллара к рублю эффект деноминации российской валюты в полученных данных исчезает.

Шаг 4. Постройте график с данными по курсу евро к доллару.

Шаг 5. Проведите оптимизацию масштаба графика курсу евро к доллару с учетом значений анализируемых данных перед началом торгов 1 декабря 2014 года.

Шаг 6. Постройте графическим способом линейный тренд по курсу евро к доллару.

Шаг 7. Найдите и постройте графическим способом линейный тренд с высоким коэффициентом детерминации по курсу евро к доллару .


Глава 2. Как в Excel решить однофакторное уравнение регрессии для линейного тренда

2.1. Решаем уравнение регрессии


В первой главе мы научились графическим способом находить линейный тренд с высоким коэффициентом детерминации R2, величина которого говорит об уровне его устойчивости. Впрочем, надо иметь в виду: даже при самом высоком коэффициенте R2 тренд в силу различных причин может в любую минуту смениться. И к этому нужно быть всегда готовым – об этом мы поговорим в главе 4.

А в главе 2 остановимся на расчете формулы и других параметров линейного тренда с помощью однофакторного уравнения регрессии. Для справки замечу, что в теории вероятностей и математической статистике регрессия (лат. regressio – обратное движение, отход) представляет собой зависимость среднего значения какой-либо переменной Y от другой независимой переменной X или нескольких независимых переменных.

Продолжить чтение
Еще от автора Владимир Георгиевич Брюков
Как предсказать курс доллара. Эффективные методы прогнозирования с использованием Excel и EViews

Детально излагаются методики построения стационарных и нестационарных статистических моделей по прогнозированию курса доллара США с использованием программ EViews и Excel. При этом прогнозы по курсу доллара к рублю делаются с упреждением в один месяц, две и одну неделю, а по курсу евро к доллару — с упреждением в один день. Особый акцент сделан на составлении (с установленным инвестором уровнем надежности) прогнозов цен покупки и продажи валют для работы на валютном рынке на основе разработанных статистических моделей.

Чудеса Ветхого Завета и их научное объяснение

Для христиан и иудеев Ветхий Завет вот уже более 20 веков является «священным писанием», самым авторитетным документом, а вот атеисты долгое время предпочитали отрицать научное значение этой книги, считая ее собранием древних мифов и легенд. Но очень многие библейские легенды, на первых порах категорически отрицаемые наукой, впоследствии – после внесения в них определенных корректив – стали общепризнанными научными фактами. О научном значении чудес Ветхого Завета и идет речь в этой книге.

Рекомендуем почитать
Деривативы. Курс для начинающих

Эта книга – великолепное учебное пособие для начинающих изучение производных финансовых инструментов (деривативов). Деривативы лежат в основе множества торговых стратегий, и хотя они существуют уже очень давно, область их применения продолжает расширяться по мере развития финансовых рынков. Одни производные инструменты предельно просты, другие же – очень сложные, однако в любом случае для их эффективного применения необходимо четко понимать связанные с ними риски и выгоды. Книга заинтересует трейдеров, аналитиков, банковских специалистов, а также инвесторов, менеджеров, студентов и преподавателей экономических вузов. 2-е издание.

Роль инвестиционной функции финансов домохозяйств в инновационных основах устойчивого развития экономики Российской Федерации

Исследование функций финансов домашних хозяйств и обоснование наличия у них особой, самостоятельной инвестиционной функции является актуальной потребностью экономической науки. В монографии обосновываются теоретико-методологических и методических положений по реализации инвестиционной функции финансов домохозяйств, в том числе, с позиций поиска финансовых механизмов и методов финансового регулирования, адекватных социально-экономическим задачам развития в современных условиях России. Издание рассчитано на научных и практических работников, преподавателей, магистров и аспирантов экономических специальностей.

Биржевые миллионы, кто и как заработал их на российском фондовом рынке

Разумеется, интрига, представленная в заглавии, не может быть исчерпана в содержании не только этой книги, но любой другой, будь она хоть в десять раз объемнее. Долгосрочное инвестирование на фондовом рынке, краткосрочные спекуляции, направленный трейдинг, арбитраж, опционные стратегии, скальпинг – это лишь краткий список методов, с помощью которых зарабатывают биржевые миллионы. Несомненно и то, что в нашем профессиональном биржевом сообществе есть немало интереснейших личностей, внесших свой вклад в формирование того рыночного пространства, в котором любой индивидуум, вчера лишь узнавший о существовании акций в свободной продаже, пытается реализовать свои инвестиционные чаяния.

Маленькая книга победителя рынка акций

Вы готовы потратить два часа на то, чтобы узнать, как справиться с рынком?Как ни трудно в это поверить, профессор Джоэл Гринблатт, инвестиционная фирма которого уже 20 лет приносит в среднем по 40 % ежегодной прибыли, готов вас этому научить. Вы сможете добиться результатов, от которых даже у лучших профессионалов и учёных в области инвестиций полезут глаза на лоб. Самостоятельно и без особого риска вы узнаете, как получать ежегодную прибыль вдвое выше среднерыночной.Нет необходимости составлять прогнозы.

Типичные ошибки государственного регулирования экономики

Написанная блестящим стилем, книга Г. Хэзлитта является уникальной в том, насколько интересно и доступно излагается сложнейшие проблемы государственного вмешательства и регулирования экономики. Как показывает практика, проблемы, описанные автором на примере анализа взаимодействия государства и экономики США, широко встречаются и в других странах. Не является исключением и Россия: ни одна из описываемых проблем не отсутствует в нашей стране. Причем, как показывает практика, в силу отечественной специфики, острота рассматриваемых проблем применительно к нашему государству, во много раз выше.

Подлые рынки и мозг ящера: как заработать деньги, используя знания о причинах маний, паники и крахов на финансовых рын­ках

Книга способна перевернуть представление об экономике в целом и финансовом мире в частности как самых обычных людей, далеких от названных сфер, так и профессионалов. В ней раскрываются биологические причины иррационального поведения человека и объясняется их влияние на инвестиционные предпочтения. Автор дает конкретные практические советы о том, чем нужно руководствоваться при приобретении акций, облигаций, валюты, золота, недвижимости, получении кредитов и депозитов. Рекомендации помогут вам разбогатеть или по меньшей мере добиться материального благополучия.Книга будет интересна всем, кто интересуется проблемами биржевой игры, и тем, кто хочет разобраться в особенностях человеческого поведения на фондовых и финансовых рынках, увидев их в необычном ракурсе.