Искусство трейдинга - [10]

● Чем больше размер всей свечи (high минус low) и чем длиннее тень свечи относительно ее тела, тем большее значение имеет данная свеча.

● Чтобы сигнал, подаваемый длинной тенью, был валидным, желательно дождаться окончания формирования следующей свечи. Следующая свеча не должна сильно заходить на тень сигнальной свечи.

Теперь перейдем непосредственно к формациям.

Частным случаем свечи с длинной тенью является Pin-bar. Это легко распознаваемый, весьма популярный среди трейдеров и довольно надежный разворотный свечной паттерн. Пин-бар имеет маленькое тело и длинную тень. Выглядит пин-бар следующим образом.

Говорят, что свеча названа таким образом в честь Пиноккио (пин). Чем больше врал Пиноккио, тем длиннее становился его нос. Так и со свечой: чем длиннее тень («нос») свечи, тем больше она «врет» о дальнейшем направлении и тем сильнее сигнал о развороте тенденции. Цвет свечи пин-бара, белый или черный, имеет некоторое значение. К примеру, если в случае медвежьего разворотного паттерна тело свечи черное (т. е. закрытие произошло ниже открытия), то сигнал считается более сильным. Аналогично для бычьего паттерна.

Нужно заметить, что определения пин-бара несколько разнятся. Некоторые считают, что пин-бар – это просто любая свеча с маленьким телом и длинной тенью, которая в несколько раз превосходит тело свечи. Другие считают, что для получения полноценного пин-бара необходимо также, чтобы соседние свечи не заходили значительно на тень рассматриваемой свечи, а максимум/минимум свечи был экстремумом за значительный период времени.

Следующим разворотным свечным паттерном, достойным внимания, является key reversal candle. Ее еще называют engulfing candle (свеча поглощения). Key reversal – это резкий разворот с нового экстремума. Выглядит данная свечная формация таким образом.

Чтобы свеча являлась, к примеру, bullish key reversal, необходимо выполнение следующих условий:

1. Свеча рисует новый минимум.

2. Свеча закрывается выше максимума предыдущей свечи.

3. Закрытие сигнальной свечи должно быть вблизи ее максимума.

Точные определения key reversal candle также несколько разнятся. Согласно некоторым источникам, необходимо также, чтобы сигнальная свеча открывалась ниже закрытия предыдущей свечи. Однако для нас это условие необязательно, так как приводится оно, как правило, для рынка акций. На валютном рынке значительные гэпы между торговыми днями случаются редко (чаще всего после выходных).

Сигнал тем сильнее, чем (в случае бычьего сигнала):

● за большее количество дней свеча нарисовала минимум;

● за большее количество дней свеча нарисовала максимум;

● больше размер свечи;

● длиннее тень снизу;

● закрытие свечи ближе к ее максимуму.

Лично у меня данный сигнал является одним из самых любимых. Почему сигнал key reversal должен теоретически работать? Чисто логически можно сравнить сигнал key reversal с контратакой. Вспомните футбол или различные единоборства. Многие голы и нокауты случаются именно на контратаках.

Запомните, мощнейшие движения на рынке происходят, когда одновременно выполняются два условия:

а) часть игроков пойманы в неправильной позиции и быстро ее ликвидируют, в том числе по стоп-лоссам;

б) одновременно с этим на фоне кардинально изменившийся ситуации открывают новые позиции те игроки, которые прежде стояли в стороне. Они закладываются в новую идею, и объем позиций, который им необходимо открыть, велик.

Проведенное мною тестирование простейших систем, использующих key reversal для входа в позицию, на дневных исторических данных, к примеру для пары GBPJPY с 1993 по 2017 г., однако, не показало впечатляющих результатов. Тестирование показало, что:

● Сигнал возникает в среднем раз в месяц.

● Около половины сигналов оказываются ложными.

● Прибыль систем в лучшем случае составляет в среднем около 50 пипсов в месяц (при этом тестировались системы с разными способами выхода из позиции: trail stop, фиксированный take-profit, выход по времени удержания позиции, комбинированный выход).

Нередки случаи, когда сигнал нивелируется сразу, уже на следующий день или через день. Системы могут выдавать более 5 стоп-лоссов подряд. Эффективность данного сигнала, как, впрочем, и многих других сигналов, проявляется на рынке периодически. Два года хорошей работы сигнала могут легко смениться несколькими годами неудовлетворительной работы, после чего сигнал может снова начать показывать хорошие результаты. Все вышесказанное, однако, не означает, что данный сигнал не может быть весьма эффективным оружием в арсенале умелого трейдера. Зачастую в индивидуальных ситуациях сигнал key reversal показывает весьма впечатляющие результаты.

Ниже приведен реальный дневной график пары GBPJPY с примерами key reversal.

Эффективность сигнала за конкретный временной период вы можете легко оценить на глаз сами. Особенно сильным был сигнал, возникший 9 ноября 2016 г., в день президентских выборов в США, когда победил Дональд Трамп. В этот день пара GBPJPY сходила ниже минимумов за последние три дня, а затем совершила мощнейший рывок вверх, преодолев максимум за трехнедельный период. То, что произошло затем, можно назвать манной небесной для трейдера. Подобные движения на рынке крайне редки, и именно на них делаются огромные состояния. Хороший сигнал появился на рынке и 17 апреля 2017 г. Сама по себе свеча не выглядит слишком уж убедительной, так как в абсолютном выражении (от минимума до максимума) ее размер недотягивает и до 1,5 фигуры. Однако возникла эта свеча