Прошло уже почти три года изгнания, а красные, кровавые тучи над Россией не рассеивались. И Матильда с Андреем поняли, что ждать здесь больше нечего – надо уезжать за границу.
В конце февраля 1920 года на итальянском пароходе «Семирамида», по протекции начальника английской военной базы, Андрей Владимирович и Матильда Кшесинская покинули русскую землю навсегда.
«Семирамида» держала курс на Венецию и прибыла туда 23 марта. Так началась другая жизнь – в эмиграции.
Всех денег, что были у беглецов, едва хватило, чтобы добраться до Франции, до городка Кап-д’Ай, где находилась вилла «Алам», купленная еще в те фантастические годы, когда сумма в сто восемьдесят тысяч франков, истраченная на подарок любимой женщине, была для князя Андрея сущей безделицей. Теперь виллу немедленно заложили, ведь жить было решительно не на что: Матильда приехала во Францию с одним платьем в саквояже, а у князя Андрея из всего былого добра остались лишь золотой портсигар да пара золотых запонок.
Когда появились деньги, стало легче жить. Можно было подумать и о будущем. Андрей и Матильда пережили вместе так много, что даже помыслить не могли о расставании. Старший брат Андрея, великий князь Кирилл Владимирович, тоже спасшийся от большевиков во Франции, дал согласие на их брак, и 30 января 1921 года в русской церкви в Каннах состоялось венчание. В этот день князь Андрей записал в своем дневнике: «Наконец сбылась моя мечта – я очень счастлив».
Матильда Кшесинская стала княгиней Красинской. Ее мечта тоже сбылась.
Конечно, даже сделавшись княгиней, она не перестала быть балериной. Танцевать уже не могла, зато могла учить всему тому, что сделало ее звездой русского балета. Она открыла студию, и это стало средством очень неплохого существования семьи.
Во Франции Кшесинская пережила войну. Здесь, на юге, была более свободная жизнь. Здесь не знали ужасов оккупации. А страдания по истязаемой России запечатлены были только в сердце и на страницах дневника. Но это была уже чужая для нее страна.
В доме Кшесинской бывали русские артисты: Сергей Дягилев, Тамара Карсавина, да и многие другие эмигранты-соотечественники.
Однако с каждым годом гостей становилось все меньше. Они уходили в дали невозвратные, они умирали, окончательно простившись с мечтой о возвращении на родину.
30 октября 1956 года Матильду поразил страшный удар: умер великий князь Андрей, муж и отец ее сына. Что и говорить, он прожил долгую жизнь – 78 лет. Матильда пережила его на пятнадцать лет. Кшесинской было 99, когда она в декабре 1971 года покинула этот мир, оставив книгу воспоминаний.
Ее похоронили на парижском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, где нашли последний приют многие русские. Среди них были и друзья ее, и поклонники, знавшие Матильду Кшесинскую в былую пору: блистательной, полувоздушной…