Управление операционными рисками банка: практические рекомендации - [31]
• высокий уровень выявления и устранения рисков на первой линии защиты, где более 9/10 рисков идентифицируются всеми подразделениями банка и соответственно менее 1/10 выявляется подразделением по операционным рискам;
• наличие в каждом подразделении банка заинтересованных и активно действующих методологов, которые помимо прочего организуют работу с рисками и инцидентами своего подразделения и активно взаимодействуют с подразделением по операционным рискам (согласно разделу 4.1);
• аллокация убытков и рисков на подразделения и взыскание с этих подразделений возмещений расходов по убыткам и работам с рисками и инцидентами, аллокация управленческих резервов по операционным рискам на эти подразделения;
• использование каждым подразделением банка отчетов о своих убытках, рисках, возмещениях;
• регулярное заслушивание комитетом по рискам вопросов соблюдения стандартов минимизации рисков;
• эффективность механизмов минимизации рисков (в т. ч. высокого уровня методологии, визуальных схем процессов, схем действий сотрудников; паспортов продуктов и т. д.), перечисленных в разделе 6.7.
Заключение
Импульсивное поведение компаний может допускаться в непредвиденных условиях выживания (и то с большой натяжкой). Но оно недопустимо как перманентное состояние повседневной деятельности.
Компании должны вести свою деятельность системно и проактивно[85] с пониманием шагов долгосрочного планомерного стабильного развития. Ведение дел должно быть разумным.
Такое разумное состояние невозможно без соблюдения практик управления операционными рисками, указанных в настоящих Рекомендациях (и прежде всего стандартов раздела 6.7).
Желательно чтобы они были внедрены и эффективно использовались во всех крупных банках, а затем, по мере адаптации, и во всех крупных отечественных компаниях.
Именно доступность понимания материала и его актуальность определяет, будет ли он внедрён или нет. И по этой причине Рекомендации изложены в формате и объеме, который позволяет понять их как специалистам, так и людям, не сведущим в этой области.
Представленный труд преследует именно эти цели.
Благодарности
Работы над этими рекомендациям велись 6 лет и были завершены в январе 2014 г. Их написание стало возможным исключительно Провидению, которое сталкивало меня с яркими и незаурядными коллегами и руководителями, вдохновлявшими к написанию этих материалов (прямо или косвенно, дружелюбно или императивно, наставлениями, информацией или личным примером). Это были то подготовка презентаций, то оперативное разрешение проблемных ситуаций, то аргументация перед оппонентами. Благодаря возникавшей необходимости небольшие разрозненные кусочки информации на глазах складывались в более крупные блоки и «обрастали» сопутствующими материалами как бы сами собой.
Отдельно хочу выразить признательность своим друзьям и родственникам, чья поддержка была крайне важна и незаменима.
Об авторе
Бедрединов Рустам в банковской сфере с 2004 г.: свою карьеру начал в РегионИнвестБанке в должности специалиста. Специализируется на риск ориентированных функциях – руководил подразделениями верификации[86] и андеррайтинг[87] (МДМ Банк), коллекшн[88] (МДМ Банк), банковских рисков (БТА Банк), операционных рисков (МДМ Банк, БТА Банк, БИНБАНК, Восточный экспресс банк). В своей деятельности придерживается стандартов комплексного и высокотехнологичного подхода в управлении рисками, охватывающих каждое подразделение банка и каждого его сотрудника.
Принимает участие в развитии бизнес-культуры с регулярными докладами на различных конференциях и публикациями в специализированных изданиях. Принимал участие в рабочей группе Ассоциации российских банков по внедрению стандартов управления операционным риском Базельского комитета в банках России.
Закончил Московский юридический институт и Московский университет экономики, статистики и информатики. Защитил диссертацию на тему: «Риски операций с ценными бумагами».
Приложения
Приложение 1. Классификация рисков и инцидентов по видам (типам)
Настоящее приложение может пересматриваться. Новая редакция приложения утверждается решением комитета по рискам.
Настоящий список соотносится с Приложением 7 Базель II (для соотнесения выделенный ниже 8-й тип должен быть включен в 6-й, а 9-й тип должен быть включен в 7-й).
Для разграничения рисков, инцидентов и убытков операционного риска от событий, относимых к иным видам рисков, используются следующие критерии.
Не являются инцидентами операционного риска ошибки персонала (неумышленные) в оценке кредитного, рыночного рисков (в т. ч. процентного, валютного, фондового) – они относятся к кредитному и рыночному риску, с соответствующим источником покрытия. Не являются инцидентами операционного риска ошибки персонала в оценке стратегического и репутационного риска. Не является инцидентом операционного риска ущерб, возникший от реализации кредитного, рыночного, стратегического и репутационного рисков.
Если какое-либо событие классифицируется согласно Приложению 1 как инцидент операционного риска (вне зависимости от направления деятельности банка, в котором оно произошло), работа с ним производится по правилам, предусмотренным работой с инцидентами (прежде всего раздела 6.1 Рекомендаций). Это правило распространяется также на события, произошедшие в процессах, подверженных кредитному или рыночному рискам, если такие события классифицируются согласно Приложению 1 как инциденты операционного риска. Например, такие события, как факт просрочки по ссуде, при проверке которой установлено, что клиент заведомо не собирался ее погашать, или попытки получения ссуд с предоставлением поддельных документов (согласно Приложению 1 – злоумышленные действия) признаются инцидентами 102 операционного, а не кредитного риска (несмотря на то, что они произошли в процессе, подверженном кредитному риску с соответствующим покрытием). Например, такие события, как факт ошибки в стороне сделки с ценной бумагой – вместо покупки осуществление продажи (согласно Приложению 1 – ошибка персонала при осуществлении операции) признаются инцидентами операционного, а не рыночного риска (несмотря на то, что они произошли в процессе, подверженном рыночному риску).
