Торговый Хаос - [52]

Шрифт
Интервал
. Чтобы следовать этому методу, вы сначала должны решить, каков будет ваш "торговый горизонт". Какой временной период является наиболее удобным для вашего стиля торговли? Наш метод работает во всех временных границах, но при торговле внутри дня он становится немного обременительным. Вообще, долгосрочный временной период меньше подвергается накладным расходам в виде комиссии и транзакционных издержек и собирает меньше "статистики", являющейся результатом новостей и других временных отклонений на рынке. В конечном итоге, большинство трейдеров извлекают больше выгоды именно из относительно длительных временных периодов.

Следующей отличительной чертой нашего подхода к торговле является волновая последовательность Эллиота, состоящая из пяти импульсных волн и трех волн корректирующего движения. Предположим, что рынок демонстрирует четкую пятиволновую модель, направленную вниз, со всеми необходимыми соотношениями и присущим "обликом или пригодностью" для волновой формации.

Определение Нулевой Точки или Конца Торговли Тренда

Первое, что мы должны знать - когда закончится тренд нашего временного периода. Давайте проследим типичное поведение трейдеров в рыночном действии при завершении тренда. На Рисунке 9-1 мы можем предположить на основе ценовой формации, что трейдеры, которые стоят в коротких позициях при достижении рынком точки "d", испытывают чувство удовлетворения. Они находятся на территории прибыли.

Наиболее вероятно, что продажи осуществлялись при пробитии точки "с" или во время отхода цен наверх в окрестности точки "b". Вне зависимости от их методов входа, они счастливы, потому что их профит растет. По всей вероятности, в этой течке на рынке не более 20 процентов трейдеров находится в торговле. Все остальные продолжают думать: "Если рынок откатится назад, я буду идти в шорт".

Рынок действительно дает им откат назад. Некоторые трейдеры занимают короткие позиции. Опять же, они занимают короткие позиции во время отхода цен наверх к точке "е" или пробития вниз точки "f' так, как это представлено на Рисунке 9-2. Среди торгующей публики, наблюдающей этот рынок, мы видим большую группу удовлетворенных трейдеров. Трейдеры, кто вошел в точках "b" и "с", счастливы. Они имеют большую прибыль. Те, кто вошел в точках "е" и "f', довольны, потому что они тоже сделали профит. Однако, существует все еще большая группа трейдеров, которые наблюдают, так и не предприняв никаких действий. Они терзают себя, потому как про

-

Рисунок 9-1Трейдеры, входящие в короткую позицию


пустили четыре возможности для продажи. Они говорят себе: "Как только рынок даст мне другой откат назад тут-то я тебя и встречу, дружище!"

Рынок становится крайне любезным к ним и делает движение наверх от точки "g" к точке "h" (Рисунок 9-3). Этой последней группе трейдеров, кто все еще не занял коротких позиций, такой откат назад от точки "g" к точке "h" видится как два предыдущих отката (от "а" до "b" и от "d" к "е"), которые сделали отличную прибыль. Эта последняя группа трейдеров идет в короткие позиции около точки "h", зарабатывая ярлык "слабые шорты", потому что они последние и обладают слабой выдержкой.

Они постоянно проигрывают из-за того, что не замечают того, что "0-а" есть волна 1, "b-d" - волна 3, "e-g" - волна 5. То, что они видят, как благоприятный откат назад, является в действительности первым толчком новой тенденции, направленным в противоположное направление. В основном, они будут выходить по стопам, когда цена пойдет выше точки "h".

Они не видят, что от точки "О" до точки "g" оформился пятиволновой цикл Эллиота. Чтобы быть удачливыми трейдерами, мы нуждаемся в технике снабжающей нас качественной информацией о завершении тренда и обеспечивающей нас механизмами принятия решений для


Рисунок 9-2Вход в короткую позицию второй группы трейдеров


Рисунок 9-3Вход "слабых шортов"

максимизации нашей прибыли в новом наступающем отсчете волны Эллиота. Мы называем это концом существеннойтенденции "Нулевой Точкой">2.Как только мы убедились, что здесь нулевая точка, мы планируем торговые операции, чтобы максимизировать наши доходы в течение наступающей волны Эллиота.

Пять Волшебных Пуль, Которые Убивают Большинство Трендов

Разгадка момента "появления убийцы" на рынке лежит в знании, когда тренд закончился и когда начнется следующая тенденция. В Главе 7 мы представили пять "волшебных пуль" и сказали, что как только они появляются, тренд начинает выдыхаться из-за разногласий. Вот эти "пули":

1. Дивергенция. Должно существовать расхождение между волной 3 и волной 5 (см. Рисунок 9-4). Если рынок понижается, цены на конце волны 5 должны быть ниже, чем в основании волны 3, а осциллятор Profitunity должен быть выше на конце волны 5,чем на окончании волны 3-

2. Цена находится в целевой зоне. (Техника для проектирования этой целевой зоны найдена в Главе 7.)

3. Фрактал в нижней точке (на вершине).

4. "Приседающий" бар на месте одного из трех самых нижних (верхних) баров.

5. Изменение в направлении моментума из направленного вниз в направлении наверх (наверх к нижнему, на бычьем рынке), (см. Главу 7).

Продолжить чтение
Рекомендуем почитать
Деривативы. Курс для начинающих

Эта книга – великолепное учебное пособие для начинающих изучение производных финансовых инструментов (деривативов). Деривативы лежат в основе множества торговых стратегий, и хотя они существуют уже очень давно, область их применения продолжает расширяться по мере развития финансовых рынков. Одни производные инструменты предельно просты, другие же – очень сложные, однако в любом случае для их эффективного применения необходимо четко понимать связанные с ними риски и выгоды. Книга заинтересует трейдеров, аналитиков, банковских специалистов, а также инвесторов, менеджеров, студентов и преподавателей экономических вузов. 2-е издание.

170 вопросов финансисту. Российский финансовый рынок

Функционирование финансового рынка России представляет чрезвычайный интерес для любого экономически самостоятельного человека. Что такое инвестиции и что делать со своими сбережениями, как подступиться к акциям и к бирже, что такое ПИФы и ОФБУ – не всегда ясно даже хорошо образованному человеку, ибо экономическая специфика ненамного легче, скажем, медицинской или технической.В данной книге в форме ответов на часто задаваемые вопросы рассказано о финансах и сбережениях, о доходах и инвестициях, о методах и инструментах, доступных на современном российском финансовом рынке для любого читателя, располагающего некоторыми деньгами и желающего их сохранить и приумножить.Книга рассчитана на широкий круг читателей, задумывающихся о своем финансовом благополучии.

Биржевые миллионы, кто и как заработал их на российском фондовом рынке

Разумеется, интрига, представленная в заглавии, не может быть исчерпана в содержании не только этой книги, но любой другой, будь она хоть в десять раз объемнее. Долгосрочное инвестирование на фондовом рынке, краткосрочные спекуляции, направленный трейдинг, арбитраж, опционные стратегии, скальпинг – это лишь краткий список методов, с помощью которых зарабатывают биржевые миллионы. Несомненно и то, что в нашем профессиональном биржевом сообществе есть немало интереснейших личностей, внесших свой вклад в формирование того рыночного пространства, в котором любой индивидуум, вчера лишь узнавший о существовании акций в свободной продаже, пытается реализовать свои инвестиционные чаяния.

Маленькая книга победителя рынка акций

Вы готовы потратить два часа на то, чтобы узнать, как справиться с рынком?Как ни трудно в это поверить, профессор Джоэл Гринблатт, инвестиционная фирма которого уже 20 лет приносит в среднем по 40 % ежегодной прибыли, готов вас этому научить. Вы сможете добиться результатов, от которых даже у лучших профессионалов и учёных в области инвестиций полезут глаза на лоб. Самостоятельно и без особого риска вы узнаете, как получать ежегодную прибыль вдвое выше среднерыночной.Нет необходимости составлять прогнозы.

Типичные ошибки государственного регулирования экономики

Написанная блестящим стилем, книга Г. Хэзлитта является уникальной в том, насколько интересно и доступно излагается сложнейшие проблемы государственного вмешательства и регулирования экономики. Как показывает практика, проблемы, описанные автором на примере анализа взаимодействия государства и экономики США, широко встречаются и в других странах. Не является исключением и Россия: ни одна из описываемых проблем не отсутствует в нашей стране. Причем, как показывает практика, в силу отечественной специфики, острота рассматриваемых проблем применительно к нашему государству, во много раз выше.

Подлые рынки и мозг ящера: как заработать деньги, используя знания о причинах маний, паники и крахов на финансовых рын­ках

Книга способна перевернуть представление об экономике в целом и финансовом мире в частности как самых обычных людей, далеких от названных сфер, так и профессионалов. В ней раскрываются биологические причины иррационального поведения человека и объясняется их влияние на инвестиционные предпочтения. Автор дает конкретные практические советы о том, чем нужно руководствоваться при приобретении акций, облигаций, валюты, золота, недвижимости, получении кредитов и депозитов. Рекомендации помогут вам разбогатеть или по меньшей мере добиться материального благополучия.Книга будет интересна всем, кто интересуется проблемами биржевой игры, и тем, кто хочет разобраться в особенностях человеческого поведения на фондовых и финансовых рынках, увидев их в необычном ракурсе.