Торговый Хаос - [48]

. К сожалению, средний трейдер не зарабатывает прибыль, используя их.

Теория хаоса и Фракталы предлагают совершенно иную точку зрения. Все другие подходы основаны на традиционной философии Аристотеля. Хаос и рынок - это, прежде всего, "естественные" феномены. Как только вы полностью поймете рынки и то, как они работают, вам сразу станет ясно, почему все линейные системы либо не работают с самого начала, либо умирают ранней смертью.

За последнюю дюжину лет Profitunity Trading Group провела интенсивное исследование в области применения теории хаоса и квантовой механики к торговле на рынке. Мы привлекли двух докторов наук по теоретической математике и вычислительным системам. Используя супер-ЭВМ, нам удалось точно определить основную структуру (фрактал) волны Эллиота. Мы применяли сложные нелинейные модели, вычисляющие обратную связь, чтобы выявить точные фрактальные точки на графиках. Затем мы тщательно проанализировали тысячи графиков, чтобы увидеть, имелись ли какие-либо модели формаций, соответствующие фракталам. С помощью компьютера фракталы были обнаружены.

Мы нашли модель, которая безошибочно возникает в более чем 98% случаев, когда имеются обнаруженные компьютером фракталы. Эта модель, используя фракталы, позволила торговать без применения супер-ЭВМ. Мы представляем собой одну из немногих групп, которая применяет эту теорию к реальной торговле на различных рынках.

Мне хотелось бы сэкономить ваше время и не вдаваться в подробности нашей теории, концепций и проведенных исследований, которые вели нас к открытию фракталов волн Эллиота. Позвольте сразу перейти к тому, как обнаружить фрактал и как по нему торговать.

Рыночные или "поведенческие" фракталы указывают на существенное изменение в поведении. Когда вы решаетесь к выходу из проигрышной торговли, то легко предсказать и определить момент принятия такого решения. Вы будете выходить из проигрышной торговли, когда боль потери еще одного доллара станет более ощутимой, чем боль от признания собственной ошибки во взятии позиции. Этот момент является поведенческим фракталом, Фрактал также возникает, когда вы набираете номер телефона, чтобы сообщить своему брокеру и разместить ордер. Поведенческий фрактал возникает всякий раз, когда вы решаете почитать эту книгу, нежели заняться какой-либо иной деятельностью. Торговые решения - всегда поведенческий фрактал. Чтобы торговать с выгодой, мы должны распознать поведенческий фрактал основной массы трейдеров и понимать надвигающиеся изменения в настроении рынка. Мы сможем тогда размещать ордера заранее, либо во время раннего периода зарождения нового трендового движения. Мы можем изучать свои индивидуальные "психологические" фракталы, основываясь на себе лично, и мы можем анализировать "социологические" фракталы рынка, очевидные на ценовом графике.

ИНИЦИИРУЮЩАЯ ФРАКТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

Фрактальная модель ³на ценовом графике любого временного периода состоит как минимум из пяти последовательных баров. Наше рабочее определение такого первоначального или инициирующего фрактала строится на том, что средний бар должен иметь самое высокое (или самое низкое) значение, чем два предшествующих бара и два последующих бара. Он может быть похож на любой из примеров, представленных на Рисунке 8-1.

Важно обратить внимание на следующие ограничения:

1. Если самое высокое значение какого-либо бара лежит на одной параллели со средним, или самым высоким (низким) баром, то он не учитывается в подсчете, как один из этих баров во фрактале, потому что он не имеет более низкой вершины (более высокого низа), чем средний бар;

2. Два смежных фрактала могут разделять бары.

Рисунок 8-1Примеры инициирующих фракталов

Заметьте, как на Рисунке 8-1 модель "А" показывает чистый фрактал, где два предыдущих и два последующих баров имеют более низкие вершины, чем средний бар. Он устанавливается как фрактал наверх ⁴, обозначаемый значком ().

Модель "В" также является фракталом наверх, но в то же самое время, создает фрактал вниз ⁵(v). Это происходит из-за того, что два предыдущих бара и два последующих бара представляют собой "внутренние" бары. Они выполняют требование, согласно которому средний бар должен иметь самую высокую вершину или наименьшее основание из минимальной последовательности пяти баров.

Модель "С" образует другую формацию, которая создает одновременно оба фрактала: как фрактал наверх, так и фрактал вниз. Как показано, эти фракталы имеют возможность "делить" бары.

Модель "D" требует шести баров, чтобы оформился фрактал, потому что вершина пятого бара почти равна предшествующей вершине.

Помните рабочее определение:

Фрактал должен иметь два предыдущих и два последующих бара с более низкими вершинами (более высокими низами).

Во фрактале наверх нас интересует только самое высокое значение цены бара. При фрактале вниз нас интересует только бар с наименьшим значением цены.

Когда рынок делает бычье восходящее движение, создавая вершину, а затем начинает двигаться обратно вниз с двумя барами, которые имеют более низкие вершины, то рынок производит фрактальное решение, (см. Рисунок 8-2). Он поднимается к точке "А" и, по каким-либо причинам, поворачивает обратно вниз. Если рынок снова двигается наверх и затем идет дальше (выше) цены в точке "А", то модель указывает на то, что рынок изменил свое мнение и решил отречься от своего раннего решения остановиться в точке "А". Одно минимальное движение цены выше точки "А" превращается в прорыв покупающих