Торговый Хаос - [42]
В нашем исследовании, мы обнаружили, что 85 процентов всех неожиданных "ударов кнутом", или обманных движений, происходят во время волны 4. Если вам просто не приходят в голову никакие идеи относительно того, какая сейчас волна, то вы с наибольшей вероятностью располагаетесь в волне 4. Если вы просыпаетесь и обнаруживаете себя в волне 4, то лучшая стратегия, которая могла бы быть, это - снова вернуться в кровать. Однако, как показывает реальная история, несколько товарных фьючерсов находились в четвертой волне в течение многих лет, при рассмотрении месячных графиков. Лично я не желаю оставаться в постели так долго. Кроме того, если мы сможем точно прицелиться на конец волны 4, то нам станут доступны большие возможности прибыльной торговли волной 5.
Процентное измерение движения в обратном направлении, осуществляемое волной 4 (Рисунок 7-6), качественно различается от того, как это происходит на волне 2. По большей части, коррекции на волне 4 происходят значительно дольше, часто - до 70 процентов от продолжительности (по времени) от всего 5-волнового отсчета, который вы наблюдаете. Четвертая волна, как правило, не движется в обратном направлении, до завершения ценовой коррекции, так много, как вторая волна. Опять же, это скорее вызвано снятием прибыли, нежели новыми входами в рынок. В целом, вы видите резкий спад объема, волатильности, премий за опционы и индикаторов темпа изменения цены, типа моментума.
Рис 7-6 Откат волны 4
Приблизительно только одна из шести волн четвертого счета движется в обратном направлении менее чем на 38 процентов от волны 3. Наиболее вероятная цель находится между 38 процентами и 50 процентами ценового движения третьей волны. При наблюдении развития волны 4 помните о "непререкаемом" правиле: волна 4 никогда не идет ниже вершины волны 1. В реальной торговле, вы, тем не менее, будете наблюдать случаи, которые являются исключением, когда справедливость этого правила не сохраняется.
Анализируя волну 4, чтобы получить возможность для выбора хорошего расположения позиции для торговли с целью входа в волну 5, используйте соотношения Фибоначчи и ищите пять волшебных пуль на меньшем временном диапазоне, исследуя внутреннюю волну "с", входящую в волну 4 и формирующейся внутри нее. Удостоверьтесь, что вы находитесь в области между 100-ым и 140-вым баром в волне "с". Вы получите это число, манипулируя временным периодом на графике.
Еще раз, пять "волшебных пуль":
1. Дивергенция на MFI;
2. Расположение внутри целевой зоны;
3. Фракталы;
4. "Приседающий";
5. Изменения в движущей силе (моментум), Profitunity MACD.
Волна 5
Представленная на Рисунке 7-7 волна 5 - последний шанс для трейдеров создать новые ценовые вершины (низы). Она не отличается таким энтузиазмом или эйфорией, как волна 3. Обычно, наклон ценовой линии не такой крутой, как у волны 3. Профессиональные трейдеры использу-
Рис.7-7 Характеристики волны 5
ют такие движения цены, делая упор на взятии своих прибылей, в то время, пока непрофессионалы все еще входят в тренд. Конец волны 5 вычисляется методами, уже ранее приведенными. Когда эти различные методы сформируют цели, то можно получить тесные группы (кластеры), доверительно сообщающие нам, что мы можем прогнозировать в отношении предельной точки волны 5. Длина волны
5 измеряется от основания волны 4, поэтому никакие конечные цели не могут проектироваться, пока не закончилась четвертая волна. (В следующем разделе мы скомбинируем осциллятор MFI с волной Эллиота, представив минимальные требования для волны 4.)
Одна из наиболее точных предсказателей конца волны 5 - целевая зона.Я научился этой методологии у Тома Джозефа >6, из Trading Techniques, Inc. (677 W. Turkeyfoot Lake Road, Akron, Ohio 44319). Я нашел эту методологию чрезвычайно полезной и полезной. Измерьте разницу в цене между началом волны 1 и окончанием волны 3 (волны 0-3). Затем отложите эту разницу от основания волны 4 (или, что, то же самое: прибавьте к основанию). Возьмите 62 процента от длины этого измерения и снова отложите ее от конца волны 4 (или: добавьте к основанию). В огромном количестве случаев, пятая волна будет заканчиваться между этими двумя числами. Вы можете даже улучшить точность, проделывая ту же самую процедуру с пятой волной, полного пяти волнового движения меньшего порядка, размещающегося внутри волны 5. Это даст вам еще более узкую ценовую зону. Как правило, меньшая зона, происходящая от пятой волны внутри большей волны 5, будет находиться внутри большей целевой зоны, производимой волной более высокого порядка. Это сокращает вашу целевую зону еще больше. Затем, добавляя индикаторы Profitunity, фракталы и "приседающих", плюс дивергенция между волной 3 и волной 5, вы можете получить очень точные точки взятия прибыли и входов в торговлю.
Рис. 7-8 Импульсные и корректирующие волны различных степеней
Полное движение волн от первой до пятой обычно завершает следующий, более высокого порядка, волновой отсчет. Поэтому, движение от волны 1 к волне 5 комплектует волну 1, волну 3, или волну 5, а отсчет "a-b-с" завершает либо волну 2, либо волну 4 (см. Рисунок 7-8).
