Компьютерный анализ фьючерсных рынков - [9]
Пусть это будет просто
Некоторые трейдеры разрабатывают специальные индикаторы тренда для каждого рынка, на котором торгуют, пытаясь создать идеальную систему для товара на базе товара. Например, они могут выбирать различные комбинации скользящих средних для каждого рынка. По нашему мнению, подбор технических исследований, определяющих тренд, сводится к простому и удобному. С этой точки зрения, в нашей системе выбранное исследование должно быть легко для восприятия, без лишнего субъективизма и разночтений в интерпретации. Вместо попытки разработать один очень сложный технический индикатор, который делал бы в нашей системе все, мы предпочли разбить построение нашей системы на функциональные элементы, а затем подобрали простое, но эффективное техническое средство для каждой функции. Теперь давайте предположим, что мы используем два трендовых индикатора, и когда они согласуются по направлению, тогда мы обнаружим тренд в этом направлении. А когда они не согласуются, мы скажем, что направление тренда боковое.
После того, как мы установили направление каждого рынка, наша система следования за трендом работает в зависимости от направления тренда. Если направление восходящее, то мы захотим применять стратегию исключительно покупок до тех пор, пока направление тренда не изменится. Если тренд нисходящий, мы будем использовать стратегию только продаж. На боковых рынках мы не можем применять стратегий следования за трендом. У нас есть выбор: либо оставаться в стороне от боковых рынков, либо использовать контртрендовую стратегию, которая покупает на спадах и продает на подъемах.
Мы не рекомендуем разворотные стратегии, которые не могут определить боковой рынок и всегда переходят на рынках от коротких к длинным позициям и наоборот. Такие разворотные системы имеют склонность к постоянным дерганиям на боковых рынках и у них нет ни малейшей надежды на успех до тех пор, пока рынки не войдут в продолжительный тренд.
Теперь, когда мы рассортировали наши 20 рынков по направлению, мы готовы перейти к следующему этапу - определению времени вхождения.
Проблема 3: Задание времени вхождения
Большинство трейдеров не могут понять сложности построения системы и просто пытаются найти индикатор Святого Грааля, который будет делать все на свете. Такие трейдеры готовы поверить, что один идеальный индикатор будет определять все тренды, задавать время вхождения и даже сигнализировать о выходах и поворотах. Разве не было бы здорово, если бы рынки и действительно были такими простыми? Популярная практика возлагать доверие на один индикатор, производящий серии сигналов, неизбежно обречена на неудачу, потому что, когда природа любого из элементов системы изменится, система потерпит неудачу. Мы считаем, что было бы более разумным изолировать и проверять каждую из проблем, а затем аккуратно подбирать соответствующие индикаторы для каждой конкретной зададачи. Внедряя подход множественных задач/решений, мы рассчитываем разработать гибкую динамичную систему, которая выживет в реальном мире вечно изменяющихся рыночных условий.
На изготовку, целься/ огонь
Искусный вход в позицию можно сравнить со стрельбой из пистолета по мишени. Сначала мы должны прицелиться (найти направление). Затем взвести курок (приготовиться), и затем плавно нажать спусковой крючок (войти на рынок). В любой момент рынки состоят из, по крайней мере, трех трендов. Первый тренд -продолжительный (недели и месяцы), который мы используем для определения направленности рынка. Второй тренд средней продолжительности (последние несколько дней), который мы сейчас должны определить, используя более чувствительные индикаторы. Последний тренд - самое краткосрочное ценовое движение (вчера и сегодня), которое мы будем использовать для точного входа.
В процессе решения проблемы определения тренда мы предложили несколько из множества возможных индикаторов определения направления: различные скользящие средние, графики крестиков-ноликов, продолжительные линейные регрессии, линии тренда и комбинации индикаторов. Так как долгосрочное направление рынка было определено - наша следующая задача найти среднесрочный индикатор, который даст серию сигналов внутри долгосрочного тренда.Нам необходима серия сигналов, потому что первый промежуточный сигнал возникнет перед тем, как долгосрочный индикатор позволит нам торговать в этом направлении. Запомните четкую последовательность: краткосрочные сигналы возникнут первыми, потом - среднесрочные и, наконец, долгосрочные сигналы. К тому времени, когда мы определим долгосрочный тренд, первые промежуточный и краткосрочный сигналы уже возникнут. Таким образом, мы хотим использовать промежуточные и краткосрочные сигналы, которые будут повторяться несколько раз внутри долгосрочного тренда. Подберите индикатор
Перечень полезных промежуточных индикаторов может включать пересечения DMA (Dual Moving Average - двойные скользящие средние), прорывы канала, скользящие средние, параболические сигналы, нарушения линий трендов, исследования крестиков-ноликов, а также любое количество методов распознавания моделей. У каждого трейдера есть свой любимый индикатор, и любой из них, возможно, так же хорош, как и другой. Нужно помнить, что мы строим систему вокруг комбинации индикаторов, так что важность отдельного индикатора, как правило, подавляется в совокупной системе. Все, что вам нужно сделать, это найти индикатор, которому вы доверяете и который будет давать серии краткосрочных сигналов во время продолжительного тренда.
