Футболоматика - [81]
Четыре из моих стратегий ставок дают очень разные прогнозы. Для матча четвертого тура «Челси» – «Вест Бромвич Альбион» стратегия ставок на отклонения предполагает, что «Челси» победит, а стратегия показателей эффективности отдает предпочтение «Вест Брому». Чтобы примирить эти противоречивые советы, я беру среднее предсказание каждой из четырех стратегий и сравниваю их с шансами букмекеров, применяя тест p > 1 / o. Я делаю ставку на результат только в том случае, если он превосходит котировки букмекеров. Для матча «Челси» – «Вест Бром» вероятность победы гостей из стратегии показателей эффективности перевешивает стратегию ставок на отклонения, и моя общая модель поддерживает ставку на «Вест Бром».
И последнее, но не менее важное: «спроси мою жену». Как знает Ловиса, я очень ценю ее мнение, но не делаю так, как она говорит, – я слишком упрям для этого. Поэтому она не может никак влиять на мои ставки. Вместо этого я сниму 100 фунтов с нашего совместного сберегательного счета, куда я положил деньги от Bloomsberry, и отдам их Ловисе. Она инвестирует их в собственную стратегию ставок. Оставшиеся 402,10 фунта я инвестирую в остальные четыре стратегии. Посмотрим, кто справится лучше.
Глава 13
Результаты готовы
Если вы инвестируете в команду (как тренер, футболист или фанат), то отдаете себя в руки непредсказуемости. Я привык к переживаниям от испытаний и невзгод – и редких триумфов – «Ливерпуля», а также от просмотра серии пенальти в чемпионате района с участием моей команды десятилетних. Но тут расслабиться не удастся: мне необходимо ставить на каждый матч, да еще и профессиональная репутация на кону! Забитые голы, упущенные моменты – и все это происходит на моих глазах по телевизору или на моем постоянно вибрирующем телефоне, который присылает обновления в режиме реального времени. Время от времени кажется, что я сорвал большой куш; в других случаях больше похоже на то, что я не дам ни одного правильного прогноза за весь уик-энд. Трудно оставаться рациональным, когда все постоянно изменяется.
Счастливчик Люк и бедовая Джейн
Представьте себе игрока – я назову его Люком, – который в течение пяти туров в пятницу днем делает ставки в размере 5 фунтов на каждый из 10 матчей в Премьер-лиге (стартовый капитал Люка составляет 100 фунтов). Левый график на рисунке 13.1 показывает ход его ставок. Похоже, он знает, что делает, поскольку спустя пять туров и 50 матчей он превратил свои 100 фунтов в почти 250. Помимо этого он имеет надежный рост. Люк не выигрывает на каждой ставке, но его капитал стабильно растет.
Теперь рассмотрим другого игрока, Джейн, у которой такой же стартовый капитал, как и у Люка. Она также ставит по 5 фунтов. Но дела у нее идут не так хорошо – что мы и видим на правом графике на рисунке 13.1. Первые несколько матчей заканчиваются для нее неплохо, но после все идет под откос. Выигрышные серии длятся недолго. Проигрыши продолжаются и продолжаются – она не выигрывала в шести или семи ставках подряд. После 50 матчей у Джейн осталось около 20 фунтов – одна пятая ее стартового капитала.
Люк и Джейн – компьютерная симуляция двух разных моделей. В первой симуляции Люк делает ставки наугад. Он с равной вероятностью выбирает победу хозяев, гостей или ничью, а затем ставит на выбранный исход. Модель предполагает, что предложенные ему котировки являются истинным отражением вероятностей результата матча, но при этом букмекеры имеют выгоду размером в 1,5 %. Люку везет: он продолжает выигрывать, хотя понятия не имеет, что делает. Он ставит наугад.
Модель Джейн отличается. Я предположил, что она знает больше букмекеров. Даже с учетом выгоды в 1,5 % я дал Джейн преимущество в 1 % над букмекерами. Но даже этого недостаточно, чтобы избежать случайности – неудача преследует ее, и Джейн продолжает проигрывать. Она делает все правильно, но не в силах изменить ситуацию, чтобы ее действия приносили прибыль.
Рисунок 13.1. Изменения капитала для Люка (a) и Джейн (b) в нашем моделировании ставок.
Возможно, Люк и Джейн – всего лишь компьютерные симуляции, но они олицетворяют множество реальных историй. В мире случайности идиоты могут побеждать, а талантливые люди проигрывать – иногда трудно отделить одних от других. У нас есть преимущество: когда мы имеем дело с симуляциями игроков, мы можем запускать их множество раз и пытаться отделить удачу от навыков. Я симулировал модели Люка и Джейн по 10 000 раз, а затем записал, сколько денег у них осталось после 50 матчей. Рисунок 13.2 показывает полученные результаты. Каждый столбец на гистограммах отображает пропорцию симуляций, в которых у Люка или Джейн оставалась определенная сумма денег. Теперь мы действительно можем увидеть разницу между Люком и Джейн. Около 8 % всех Люков обанкротились после 50 матчей, в то время как без денег оказались лишь 5 % всех Джейн. В среднем Джейн увеличивают свой капитал и заканчивают с капиталом около 113 фунтов, в то время как у Люков среднее значение оставшегося капитала равно 86 фунтам.
