FOREX на 5 часов в неделю. Как зарабатывать трейдингом на финансовом рынке в свое свободное время - [47]
Сформировавшимся на азиатской сессии тенденциям приходится пройти суровую проверку при открытии Франкфурта и Лондона. В 2:00 часа ночи по Восточному стандартному времени происходит столкновение двух миров – Азии и Европы. Потенциал европейского и британского рынков столь велик, что они либо великодушно согласятся с избранным азиатами направлением изменения цены, либо двинут цену сообразно своим представлениям о сложившейся ситуации. В любом случае, это превращает 2:00 ночи по Восточному стандартному времени (8 часов утра по Франкфурту) во время потенциального разворота движения, направление которого было задано азиатской сессией (см. Рис. 7.3).
Рисунок 7.3.24-часовой график ценовых диапазонов движения валютной пары USD/JPY. Источник: ©Autochartist
Поскольку пара USD/JPY «завязана» на Азию и Соединенные Штаты, налицо огромный разброс во времени торговых мнений – намного более существенный, нежели по всем остальным валютным парам. С одной стороны, пары AUD/USD (оссы) и NZD/USD (киви) во временном плане схожи с долларом-йеной , но объемы торгов по двум этим парам и близко не стоят с объемами сделок по USD/JPY. Доллар-йена начинает проявлять активность по мере того, как токийский рынок набирает обороты, но серьезные движения редко случаются до 1:00. 23:00 часовой бар представляет волатильное событие, имевшее место в прошедшем дне. Такой бар мог возникнуть после выступления управляющего Банком Японии (BOJ) в 23:00 или заявлений касательно кредитно-денежной политики и ночной ставки (Overnight Call Rate). Подобные заявления обычно озвучиваются японскими официальными лицами между 11 часами вечера и полуночью. Поэтому этот острый пик в 23:00 часа служит отражением либо экономического события, либо того, что я называю горячей зоной. Период с 23:00 до 24:00 часов по Восточному стандартному времени считается для пары доллар-йена «горячей зоной». Всем известно, что председатель Федеральной Резервной системы Бернард Бернарке (Bernard S. Bemanke) может спровоцировать движение на рынках своими заявлениями, но ведь свои собственные Бернанке имеются у каждого финансового центра. Внимательно следите за своим экономическим календарем. Любое серьезное выступление или событие внесено в календарь на www.for exfactory, com/calendar.php. Ежедневно обновляющаяся программа PowerStats содержит список событий на один, три и шесть месяцев вперед. В своем блоге я регулярно комментирую такого рода новости.
Даже в случае событий, подобных тем, что иногда случаются в 23:00 по паре USD/JPY, в течение нескольких следующих часов уровень волатильности постепенно затухает – до пробуждения Лондона. Даже открытие сессии во Франкфурте не приводит к резкому повышению волатильности по паре USD/JPY. Ни азиатская сессия, ни начало европейской не приводят к серьезным движениям по паре доллар-йена. На графике представлена картина одного месяца. Обратите внимание на всплески активности в 2:00, 3:00, 8:00, 9:00 и 10:00… не говоря уже об 11 утра, когда Лондон мало-помалу уходит с рынка совсем (см. Рис. 7.4).
Рисунок 7.4. Трейдеры должны знать наиболее волатильные часы дня. Источник: ©Autochartist
Настоящим трейдинговым парадоксом является то, что наиболее значительная валютная пара, соединяющая Азию и США, не отличается особой активностью в продолжение азиатской сессии. При каких условиях вы желали бы поторговать на азиатской сессии (если, конечно, такое желание вообще имеется)? Вот вам подсказка: сконцентрируйтесь на сессиях, в продолжение которых ожидается выход экономических показателей, сверьтесь со своим календарем и доверьтесь его распорядку. Не поймите меня превратно! Я не подбиваю вас на торговлю на новостях, а просто указываю на то, что Азия организует мощные движения в дни выхода новостей. Само собой разумеется, что при обдумывании таких сделок надо самое серьезное внимание уделять вопросу соотношения риск/прибыль.
Теперь настал черед заняться валютной парой, находящейся под мощным воздействием Азии, – это EUR/JPY, самый значительный кросс-курс. На торгуемую против доллара США пару, в которой единой европейской валюте противопоставляется японская йена, самым серьезным образом влияет Европа. Этот кросс-курс подвержен воздействию как европейских, так и японских экономических показателей и событий. Пара EUR/JPY конкурентна и активна сразу в двух финансовых центрах, между которыми существует двухчасовое временное наложение. Для более ясного понимания хронологического расклада активности нам следует проанализировать ценовое движение (см. Рис. 7.5). На рисунке представлена месячная картина размаха ценовых движений по паре EUR/JPY, из которой становится ясно, что самая волатильная торговля происходит в 10 часов утра по Восточному стандартному времени – в самый разгар наложения не азиатской и европейской сессий, а европейско-британской и американской. Однако не стоит считать названные мной наиболее волатильные периоды торговли единственно подходящим временем для открытия позиций. Высокая волатильность означает самое большое число участников и максимально размашистое ценовое движение. С другой стороны, сделки, совершаемые, например, между 1:00 и 7:00 часами, имеют все шансы на то, чтобы оказаться успешными и полноценными, хотя и менее плодотворными в смысле прибыли. Как уже было отмечено, такие возможности необходимо анализировать с точки зрения соотношения риск/прибыль.
